INDEPENDENCIA ESTOCÁSTICA

Dos variables aleatorias X e Y se dice que son estocásticamente independientes cuando las distribuciones condicionadas y las marginales coinciden :

La independencia estocástica puede caracterizarse de una forma más operativa como :

X e Y son independientes Û P(x,y)= P(x) P(y), en el caso discreto,

o bien, X e Y son independientes Û f(x,y)= f(x) f(y) , en el caso continuo