Número | Autor | Título |
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08/001 | Aitziber Unzueta Inchaurbe | El valor de la información y el valor de la solución en modelos de optimización bajo incertidumbre. |
08/002 | Rafael Vivó García | Análisis del enfoque least - squares Monte Carlo en la valoración de contratos sobre almacenamiento de gas natural. |
08/003 | Gregorio Vargas Martínez | Volatilidad estocástica multivariante mediante modelos Wishuart autoregresivos: Aplicaciones a valoración de activos y gestión de riesgos financieros. |
08/004 | Francisco Javier Rincón Arévalo | Predicción de la estructura temporal de tipos en España: el papel de los indicadores macroeconómicos. |
08/005 | Eneritz Muguruza Epelde | Raíces unitarias y parámetros cambiantes. |
08/006 | José Alfredo Jiménez Moscoso | Estimación de la correlación cambiante en el tiempo entre activos, mediante modelos de volatilidad: Implicaciones. |
08/007 | German Guerrero Chaparro | Evaluación del desempeño de modelos VaR usando la teoría de valores extremos en mercados emergentes y desarrollados. |
08/008 | Antton Barandiaran Sarasola | On the risk premium embedded in CDO tranches. |
08/009 | Juan Ayora Aleixandre | Momentum en mercados de futuros financieros. |