MATRIZ DE VARIANZAS-COVARIANZAS:
Dada una variable estadística n-dimensional (X1,X2,X3,...,Xn), llamaremos matriz de varianzas-covarianzas (matriz de varianzas) (matriz de covarianzas), a la matriz cuadrada, n´ n, que disponga en su diagonal principal de las varianzas de cada una de las distribuciones marginales unidimensionales, y en los elementos no-diagonales (i,j) de las correspondientes covarianzas entre cada dos variables Sij
Propiedades
1. La matriz de varianzas-covarianzas es simétrica respecto a su diagonal principal
2. La matriz de varianzas-covarianzas es definida positiva
3. El determinante de la matriz de varianzas-covarianzas (también llamado determinante de momentos) es siempre no negativo L mayor o igual a 0
4. En el caso bidimensional tendremos:
det V = L = S2x S2y - (Sxy)2