MATRIZ DE VARIANZAS-COVARIANZAS:

Dada una variable estadística n-dimensional  (X₁,X₂,X₃,...,X_n), llamaremos matriz de varianzas-covarianzas (matriz de varianzas) (matriz de covarianzas), a la matriz cuadrada, n´ n, que disponga en su diagonal principal de las varianzas de cada una de las distribuciones marginales unidimensionales, y en los elementos no-diagonales (i,j) de las correspondientes covarianzas entre cada dos variables S_ij

Propiedades

1. La matriz de varianzas-covarianzas es simétrica respecto a su diagonal principal

2. La matriz de varianzas-covarianzas es definida positiva

3. El determinante de la matriz de varianzas-covarianzas (también llamado determinante de momentos) es siempre no negativo              L mayor o igual a   0

4. En el caso bidimensional tendremos:

det V =   L = S²_x S²_y - (S_xy)²

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