TEOREMA DE COCHRAN

si x es un vector aleatorio con distribución:Nn [ M ;V ] , siendo el rango de la matriz de varianzas V : rango ( V)= r

entonces la variable aleatoria obtenida por la forma cuadrática:

(x-M)' V^-1(x-M) seguirá una distribución c2_r

El hecho de restar el vector de medias M y de utilizar como matriz de la forma cuadrática la inversa de la matriz de varianzas V^-1 actua como una especie de "tipificación generalizada que elimina el efecto de la dependencia (correlación)".