ESPERANZA MATEMÁTICA EN DISTRIBUCIONES n-DIMENSIONALES.

Dado un vector aleatorio n-dimensional (v.a. n-dimensional), X1,X2,...,Xn, y dada una función cualquiera g(X1,X2,...,Xn) llamaremos esperanza matemática de g(X1,X2,...,Xn) a la expresión:

E[g(x1,x2,...,xn)]=

= caso continuo

=S S ... S g(x1,x2,...,xn).P(x1,x2,...,xn) caso discreto

Si la función g( ) no es completa ( no afecta a todas las variables ) la expresión del operador sólo dependerá de las variables afectadas.Así por ejemplo:

E[x1]quedaría tan sólo como la esperanza tomada sobre la distribución marginal:

caso continuo

E[x1]=

caso discreto

E[x1]= S x1P1(x1)