y de matriz de varianzas,V=
; DISTRIBUCIÓN NORMAL MULTIVARIANTE
INTRODUCCIÓN
Un vector aleatorio X= ,sigue una distribución normal k-variante o k-dimensional
de vector de medias ,M = y de matriz de varianzas,V= ;
lo que se expresa como: X~ Nk(M;V) si su función de densidad conjunta obedece a la expresión:
