ANÁLISIS DE LA COMPONENTE ESTACIONAL . DESESTACIONALIZACIÓN
La obtención de la componente estacional de la serie es fundamental para el análisis coyuntural a corto plazo:Para que este análisis no sea engañoso es necesario que la serie se haya desestacionalizado, esto es, que se haya eliminado la variación estacional.
Para detectar esta variación se utilizan habitualmente procedimientos complejos, aunque aquí sólo veremos uno sencillo que presupone un modelo multiplicativo de serie temporal.Yt= Tt.Ct.St.Et :
1º) Se obtiene la tendencia anual por medias móviles de longitud 12 meses (1 año)
2º) Se dividen los datos originales por los obtenido en el apartado 1º,de forma que si los ciclos pueden despreciarse o son de duración anual nos quedarán la componente estacional y la errática St.Et
3º) Consideramos como variación estacional el promedio de los distintos meses a lo largo de los distintos años, de los valores obtenidos en el apartado 2º ( promedio de los eneros, promedio de los febreros, etc. ).Al promediar los meses se anula o suaviza la componente errática.Opcionalmente puede intentar descubrirse un ajuste funcional con los resultados obtenidos.
(NOTA: Si, como es habitual se trabaja con series de meses las medias móviles a utilizar serán de longitud 12, lo que no permite que se asigne la media móvil a uno de los períodos (meses).Para solucionar este problema se toman medias móviles 2 veces ; la primera de longitud 12 y la segunda de longitud 2. (Obviamente se perderán datos de los seis primeros meses y de los seis últimos))