El pasado martes 14 de diciembre los alumnos del Máster en Planificación y Gestión de los Procesos Empresariales tuvimos la suerte de contar con Rafael Caballero, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga con décadas de experiencia en estudios de Decisión Multicriterio y sus aplicaciones a problemas económicos y empresariales.

Tomar decisiones forma parte de nuestro día a día, sin embargo, cuando modelizamos un problema de forma matemática, tendemos a buscar un óptimo que dé respuesta a un objetivo y nos olvidamos de que esto no es así en la realidad. Nuestras decisiones cotidianas no dependen de un solo criterio, sino varios, ni tampoco existe una decisión óptima, sino que entran en juego las preferencias del decisor. Pero, cuando modelizamos, ¿cómo podemos tener en cuenta estas preferencias?

El profesor Caballero dio respuesta esta pregunta a lo largo del seminario.

En primer lugar, debemos de tener claro el tipo de solución que buscamos, que parece obvio, pero es primordial. Por un lado, hablamos de soluciones eficientes cuando son soluciones no dominadas (una solución domina a otra cuando es mejor en todos los objetivos o mejor en alguno e igual en los demás). Luego existen las soluciones compromiso, que no son el ideal, pero se acercan lo más posible. Tomando ambas en consideración, podemos hablar del concepto de “satisfaciencia”, según el cual, una solución cumple unos valores mínimos (o no sobrepasa unos valores máximos) establecidos.

Una vez tenemos claro lo que queremos conseguir, tenemos que decidir cómo vamos a llegar hasta ello.

El profesor expuso varios métodos para la resolución de problemas multiobjetivo continuos:

• Método de las ponderaciones: trata un problema multiobjetivo como uno monoobjetivo. Las ponderaciones no pueden ser representación de las preferencias del decisor y presenta dificultades para problemas complejos: habría que complementar este método.
• Método de la restricción: elijo un objetivo y los demás se van transformando en restricciones (según la matriz de pagos). Esta forma busca los nuevos vértices de mi frontera eficiente.
• Programación compromiso: consiste en minimizar la distancia del punto ideal a puntos de la frontera eficiente. Obtenemos un intervalo.
• Programación por metas: generaliza el método de la restricción y la programación. Necesita conocer los niveles de exigencia por parte del decisor (niveles de aspiración).

Para los dos primeros métodos no se requiere información a priori proveniente del tomador de la decisión; pero sí se necesita de las preferencias del decisor en los métodos de programación, por lo que se puede entender que las soluciones obtenidas así se adaptarán mejor a dichas preferencias.

Reseña realizada por:

Silvia García

Estudiante del MPGPE, curso 2021-2022

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