FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

LICENCIATURA EN ECONOMÍA
 PROGRAMA DE
OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA
MÓDULO PRÁCTICO
CURSO 2000-2001

Materia: OPTATIVA
Ubicación: 2º año, segundo semestre.
Créditos: 3
Restricciones: R2, R5 (entre Módulo Teórico y Práctico)
 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
FINANCIERA Y MATEMÁTICA


 I.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA ASIGNATURA.

El módulo práctico de Optimización Matemática es complementario del módulo teórico. Dicha complementariedad se ha de entender en un doble sentido:

El objetivo básico es aportar al estudiante el instrumental adecuado para la modelización y toma de decisiones óptimas en diversos campos: Microeconomía, Econometría, Selección de Inversiones, Planificación y Gestión de Proyectos, etc. En cada caso, se pretende resaltar e insistir en la naturaleza de las condiciones teóricas y sus posibilidades de aplicación, así como en el desarrollo de los métodos adecuados para su modelización y posterior resolución, tanto sea manualmente como mediante soporte informático. Además, a través de los distintos problemas se pretende mostrar la importancia, alcance y limitaciones que conlleva un determinado planteamiento, y hasta qué punto y en qué sentido es posible relajar una hipótesis manteniendo la validez de las conclusiones.

La metodología didáctica se basa en clases donde el profesor destacará los aspectos principales de cada tema y orientará el estudio de los alumnos a través de la bibliografía, a la que se deberá acudir inexcusablemente para completar las explicaciones de clase. Durante las clases se fomentará la participación del estudiante suscitando cuestiones y preguntas sobre epígrafes previamente sugeridos y, cuando proceda, en relación con el módulo teórico, así como el planteamiento de casos prácticos que conlleven su modelización y la discusión de soluciones. Si las condiciones del curso lo hacen posible se realizarán prácticas con ordenador, lo cual puede servir de base para la elaboración de trabajos con incidencia sobre la evaluación final.


II.-TEMARIO.

TEMA 1.- MODELOS DE OPTIMIZACIÓN EN ECONOMÍA

Concepto. Clasificación. Identificación y análisis de los elementos de un modelo de optimización en Economía. Aplicaciones básicas.

TEMA 2.- ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA MODELIZACIÓN MATEMÁTICA DE PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN EN ECONOMÍA.

Fases del proceso de modelización. Codificación de variables y restricciones. Función objetivo.Métrica del modelo. Problemática del escalado. Modelización alternativa.

TEMA 3.- SISTEMAS SOPORTE DE OPTIMIZACIÓN Y TOMA DE DECISIONES.

Descripción. Clasificación de sistemas soporte. Métodos de resolución. Parámetros de elección de un sistema soporte. Introducción al LINGO.

TEMA 4.- MODELOS BÁSICOS DE PL. PNL APROXIMABLE MEDIANTE PL Y PEM.

Modelos básicos de Programación Lineal. Programación No Lineal aproximable mediante Programación Lineal y Programación Entera Mixta.

TEMA 5.- APLICACIONES DE LA PNL EN ECONOMÍA, FINANZAS Y ECONOMETRÍA.

Esquema general del análisis de un problema de P.N.L.. Interpretación de resultados. Dualidad en P.N.L. Análisis de sensibilidad en P.N.L.


 III.- BIBLIOGRAFÍA.
    Barbolla, R.; Cerdá, E. y Sanz, P. (1991), Optimización Matemática: teoría, ejemplos y contraejemplos, Espasa-Calpe, Madrid.
    Bazaraa, M.S.; Sherali, H.D. y Shetty, C.M. (1.993), Nonlinear Programming. Theory and Algorithms, Wiley.
    Heras, A. y otros (1990), Programación matemática y modelos económicos: un enfoque teórico-práctico, AC, Madrid.
    Intriligator, M.D. (1973), Optimización Matemática y Teoría Económica, Prentice Hall Internacional, Madrid.
    LINDO Systems (1996), Solver Suite: LINDO, LINGO AND WHAT’S BEST!, LINDO Systems Inc., Chicago, IL.
    LINDO Systems (1998), LINGO. The modeling language and optimizer, LINDO Systems Inc., Chicago, IL.
    Madden, P. (1987), Concavidad y optimización en microeconomía, Alianza, Madrid.
    Meneu, R.; Pérez-Salamero, J.M.; Ventura, M. (2000), Modelización y resolución de problemas de optimización en Economía, Valencia.
    Meneu, R.; Pérez-Salamero, J.M.; Ventura, M. (1999), Fundamentos de optimización matemática en Economía: Programación No Lineal, Valencia.
    Mocholí Arce, M. ; Sala Garrido, R. (1996), Decisiones de optimización, Tirant lo Blanc, Valencia.
    Schrage, L. (1998), Optimization modeling with LINGO, LINDO Systems Inc., Chicago, IL.
    Vegara, J.M. (1975), Programación Matemática y Cálculo Económico, Vicens-Vives, Barna.
    Villalba Vila, D. y Jerez Méndez, M. (1990), Sistemas de Optimización para la Planificación y Toma de decisiones, Pirámide, Madrid.
NOTA: La bibliografía básica está resaltada. 
  IV.- SISTEMA DE EVALUACIÓN.
Para abordar con garantías de éxito la evaluación, el estudiante deberá realizar durante el curso los problemas propuestos en las publicaciones, tras estudiar los materiales de trabajo y las referencias bibliográficas indicadas para cada tema por los profesores responsables.

La evaluación del módulo práctico se realizará a través de las siguientes alternativas:
a) Una prueba con una parte escrita y otra mediante soporte informático a final del semestre.
b) Mediante evaluación continua. Para ello los estudiantes deberan realizar los controles y/o trabajos propuestos.


V.- PROFESORADO RESPONSABLE

Los profesores responsables de la asignatura son:
    D. Robert Meneu Gaya (coordinador del módulo)
    D. Juan Manuel Pérez-Salamero González

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© Juan M. Pérez-Salamero González, Robert Meneu Gaya