FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
LICENCIATURA EN ECONOMÍA
PROGRAMA DE
OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA
MÓDULO PRÁCTICO
CURSO 2000-2001
Materia: OPTATIVA
Ubicación: 2º año, segundo semestre.
Créditos: 3
Restricciones: R2, R5 (entre Módulo Teórico y
Práctico)
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
FINANCIERA Y MATEMÁTICA
I.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
DE LA ASIGNATURA.
El módulo práctico de Optimización Matemática
es complementario del módulo teórico. Dicha complementariedad
se ha de entender en un doble sentido:
1.- Se tratan problemas, métodos y modelos específicos
que no se presentan en el módulo teórico.
2.- Mediante aplicaciones a diversos campos del ámbito económico,
empresarial y financiero se irán presentando los conceptos, resultados
y métodos expuestos en el módulo teórico.
El objetivo básico es aportar al estudiante el instrumental adecuado
para la modelización y toma de decisiones óptimas en diversos
campos: Microeconomía, Econometría, Selección de Inversiones,
Planificación y Gestión de Proyectos, etc. En cada caso,
se pretende resaltar e insistir en la naturaleza de las condiciones teóricas
y sus posibilidades de aplicación, así como en el desarrollo
de los métodos adecuados para su modelización y posterior
resolución, tanto sea manualmente como mediante soporte informático.
Además, a través de los distintos problemas se pretende mostrar
la importancia, alcance y limitaciones que conlleva un determinado planteamiento,
y hasta qué punto y en qué sentido es posible relajar una
hipótesis manteniendo la validez de las conclusiones.
La metodología didáctica se basa en clases donde el profesor
destacará los aspectos principales de cada tema y orientará
el estudio de los alumnos a través de la bibliografía, a
la que se deberá acudir inexcusablemente para completar las explicaciones
de clase. Durante las clases se fomentará la participación
del estudiante suscitando cuestiones y preguntas sobre epígrafes
previamente sugeridos y, cuando proceda, en relación con el módulo
teórico, así como el planteamiento de casos prácticos
que conlleven su modelización y la discusión de soluciones.
Si las condiciones del curso lo hacen posible se realizarán prácticas
con ordenador, lo cual puede servir de base para la elaboración
de trabajos con incidencia sobre la evaluación final.
II.-TEMARIO.
TEMA 1.- MODELOS DE OPTIMIZACIÓN EN ECONOMÍA
Concepto. Clasificación. Identificación
y análisis de los elementos de un modelo de optimización
en Economía. Aplicaciones básicas.
TEMA 2.- ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA MODELIZACIÓN
MATEMÁTICA DE PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN EN ECONOMÍA.
Fases del proceso de modelización. Codificación
de variables y restricciones. Función objetivo.Métrica del
modelo. Problemática del escalado. Modelización alternativa.
TEMA 3.- SISTEMAS SOPORTE DE OPTIMIZACIÓN Y TOMA
DE DECISIONES.
Descripción. Clasificación de sistemas soporte.
Métodos de resolución. Parámetros de elección
de un sistema soporte. Introducción al LINGO.
TEMA 4.- MODELOS BÁSICOS DE PL. PNL APROXIMABLE
MEDIANTE PL Y PEM.
Modelos básicos de Programación Lineal.
Programación No Lineal aproximable mediante Programación
Lineal y Programación Entera Mixta.
TEMA 5.- APLICACIONES DE LA PNL EN ECONOMÍA, FINANZAS
Y ECONOMETRÍA.
Esquema general del análisis de un problema de
P.N.L.. Interpretación de resultados. Dualidad en P.N.L. Análisis
de sensibilidad en P.N.L.
III.- BIBLIOGRAFÍA.
Barbolla, R.; Cerdá, E. y Sanz,
P. (1991), Optimización Matemática: teoría,
ejemplos y contraejemplos, Espasa-Calpe, Madrid.
Bazaraa, M.S.; Sherali, H.D. y Shetty, C.M. (1.993),
Nonlinear
Programming. Theory and Algorithms, Wiley.
Heras, A. y otros (1990), Programación
matemática y modelos económicos: un enfoque teórico-práctico,
AC, Madrid.
Intriligator, M.D. (1973), Optimización
Matemática y Teoría Económica, Prentice Hall Internacional,
Madrid.
LINDO Systems (1996), Solver Suite: LINDO,
LINGO AND WHAT’S BEST!, LINDO Systems Inc., Chicago, IL.
LINDO Systems (1998), LINGO. The modeling
language and optimizer, LINDO Systems Inc., Chicago, IL.
Madden, P. (1987), Concavidad y optimización
en microeconomía, Alianza, Madrid.
Meneu,
R.; Pérez-Salamero, J.M.; Ventura, M. (2000), Modelización
y resolución de problemas de optimización en Economía,
Valencia.
Meneu,
R.; Pérez-Salamero, J.M.; Ventura, M. (1999), Fundamentos de
optimización matemática en Economía: Programación
No Lineal, Valencia.
Mocholí Arce, M. ; Sala Garrido, R. (1996),
Decisiones
de optimización, Tirant lo Blanc, Valencia.
Schrage, L. (1998), Optimization modeling
with LINGO, LINDO Systems Inc., Chicago, IL.
Vegara, J.M. (1975), Programación Matemática
y Cálculo Económico, Vicens-Vives, Barna.
Villalba Vila, D. y Jerez Méndez, M. (1990),
Sistemas
de Optimización para la Planificación y Toma de decisiones,
Pirámide, Madrid.
NOTA: La bibliografía básica
está resaltada.
IV.- SISTEMA DE EVALUACIÓN.
Para abordar con garantías de éxito la evaluación,
el estudiante deberá realizar durante el curso los problemas propuestos
en las publicaciones, tras estudiar los materiales de trabajo y las referencias
bibliográficas indicadas para cada tema por los profesores responsables.
La evaluación del módulo práctico se realizará
a través de las siguientes alternativas:
a) Una prueba con una parte escrita y otra mediante soporte informático
a final del semestre.
b) Mediante evaluación continua. Para ello los estudiantes deberan
realizar los controles y/o trabajos propuestos.
V.- PROFESORADO RESPONSABLE
Los profesores responsables de la asignatura son:
D. Robert Meneu Gaya (coordinador del módulo)
D. Juan Manuel Pérez-Salamero González
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© Juan M. Pérez-Salamero González,
Robert Meneu Gaya
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