La professora del nostre Departament Enriqueta Vercher Gonzàlez, impartirà la conferència: Modelos y Algoritmos para el problema de selección de carteras

día: Dimecres 8-05-2017 a les 10:30,

Lloc: Saló de Graus de la Facultat de Matemàtiques

Resum:.
El problema de seleccionar una cartera de inversión tiene como objetivo determinar qué cantidad hemos de invertir en cada activo de manera satisfactoria para el inversor, teniendo en cuenta la incertidumbre asociada al comportamiento de los mercados financieros. Markowitz (1952) estableció la primera formulación matemática de este problema de optimización y propuso algunos procedimientos y estrategias para su resolución óptima.
En esta charla nos proponemos revisar las diferentes modelizaciones que se han desarrollado para el problema de selección de carteras aplicando diferentes metodologías para el tratamiento de la incertidumbre. Se revisarán los modelos en lo que concierne a la modelización del comportamiento de los rendimientos de los activos o carteras, y tomando en consideración el cumplimiento de objetivos y restricciones, que incluyen las preferencias del inversor y los requisitos del mercado. Se hará hincapié en los procedimientos de optimización que han sido aplicados para la resolución del problema de selección de carteras, y se analizará la aplicación de métodos basados en inteligencia computacional para determinar carteras eficientes bajo condiciones más complejas y realistas.