Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Estudiants del màster

Vint-i-cinc estudiants/es del màster defensaran les seues recerques en el XVII Workshop

  • 4 de juliol de 2019
Imatge del Workshop celebrat en 2017.

La seu de la Fundació Funcas, a Madrid, serà l'escenari els dies 8, 9 i 10 de juliol del XVII Workshop en banca i finances quantitatives, una trobada organitzada pel Màster en Banca i Finances Quantitatives que imparteixen les universitats de València, Castilla la Mancha, Complutense de Madrid i País Vasco.

En el Workshop anual del màster, vint-i-cinc estudiants defensaran enguany públicament el seu treball de recerca, seguit pel comentari d'un expert en la matèria, a més de les trobades entre empreses i estudiants i les conferències. 

Relació d'autors/es i Treballs Fi de Màster

Juan Alba: 'Valoración en mercados eléctricos mediante modelos con reversión a la media  y estacionalidad'

Antonio Calleja: 'Estimación de indicadores de la estabilidad del sistema financiero mediante distribuciones EVT multivariantes'

Manuel Verdú: 'Eficiencia en los mercados en ampliaciones de capital de empresas españolas'

Alejandra Lloret: 'Interest Rate Volatility Risk under FRTB'.

Miguel Romero: 'Variable importance in linear regression models versus random forest.  Analysis over consumer loans prepayment rates'.

Eugenio Martín: 'Analysis of SABR Calibration with Neural Networks. An Application to the Swaption Smile'.

Pedro Fernández: 'On the performance of backtesting procedures for expected shortfall'.

Ferran Fuster: 'Numerical solution of American option pricing problems under stochastic volatility'.

Jorge Peris 'Modelos Hull-White de derivados sobre tipos de interés: Solución Numérica y Análisis'.

Edurne Uribe: 'On the sensitivity and CVA of Inflation-Indexed Swaps'.

Jairo Sánchez: 'El mecanismo de transmisión de tipos de interés en la Eurozona: 2000-2018'.

Fernando Zubero: 'The influence of Political Uncertainty on Market Volatility'.

Nuria Fuentes: 'Impacto del output floor en modelos internos de riesgo de mercado'.

David Tarín: Análisis de la Paridad Put-Call en el Mercado Europeo de Derechos de Emisión sobre CO2' .

Marta Roig: 'Is the leadership of the Brent-WTI oil futures market threatened?'

José F.  Ospino:' Improving pairs trading using neural network techniques and fundamental ratios'.

Alejandro Olmos: 'How the public attention to global warming affects crude oil shocks - wavelet analysis' 

Ignacio Fernández: 'Modelo de difusión con saltos de efecto transitorio y volatilidad estocástica'.

Paula Mollá: 'The Investment Performance of US Islamic Mutual Funds'.

Gloria Pilar Garrido: 'Socially Responsible Ratings: An event study'.

Julen Galíndez: 'The impact of climate change debate on the agricultural commodity market: A wavelet coherence analysis'.

Julián Arce: 'Arbitrage Free SABR: Partial Differential Equation Approach to Fix Negativity Density Function Issue'.

Alejandro Garzón: 'An updated model implementation for Incremental Risk Charge'.

Jesús Clausi: 'Valoración de opciones exóticas americanas sobre el VIX mediante el método Least-Squares Monte Carlo'.

Guillermo Corredor: 'Markovian Heath-Jarrow-Morton: Valuation of Interest Rate  Derivatives in a Two-Factor Cheyette Gaussian model'.

 

A les 22 hores del dimecres 10 està previst el sopar i el lliurament de premis

Llista d'enllaços:

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies