La seu de la Fundació Funcas, a Madrid, serà l'escenari els dies 8, 9 i 10 de juliol del XVII Workshop en banca i finances quantitatives, una trobada organitzada pel Màster en Banca i Finances Quantitatives que imparteixen les universitats de València, Castilla la Mancha, Complutense de Madrid i País Vasco.
En el Workshop anual del màster, vint-i-cinc estudiants defensaran enguany públicament el seu treball de recerca, seguit pel comentari d'un expert en la matèria, a més de les trobades entre empreses i estudiants i les conferències.
Relació d'autors/es i Treballs Fi de Màster
Juan Alba: 'Valoración en mercados eléctricos mediante modelos con reversión a la media y estacionalidad'
Antonio Calleja: 'Estimación de indicadores de la estabilidad del sistema financiero mediante distribuciones EVT multivariantes'
Manuel Verdú: 'Eficiencia en los mercados en ampliaciones de capital de empresas españolas'
Alejandra Lloret: 'Interest Rate Volatility Risk under FRTB'.
Miguel Romero: 'Variable importance in linear regression models versus random forest. Analysis over consumer loans prepayment rates'.
Eugenio Martín: 'Analysis of SABR Calibration with Neural Networks. An Application to the Swaption Smile'.
Pedro Fernández: 'On the performance of backtesting procedures for expected shortfall'.
Ferran Fuster: 'Numerical solution of American option pricing problems under stochastic volatility'.
Jorge Peris 'Modelos Hull-White de derivados sobre tipos de interés: Solución Numérica y Análisis'.
Edurne Uribe: 'On the sensitivity and CVA of Inflation-Indexed Swaps'.
Jairo Sánchez: 'El mecanismo de transmisión de tipos de interés en la Eurozona: 2000-2018'.
Fernando Zubero: 'The influence of Political Uncertainty on Market Volatility'.
Nuria Fuentes: 'Impacto del output floor en modelos internos de riesgo de mercado'.
David Tarín: Análisis de la Paridad Put-Call en el Mercado Europeo de Derechos de Emisión sobre CO2' .
Marta Roig: 'Is the leadership of the Brent-WTI oil futures market threatened?'
José F. Ospino:' Improving pairs trading using neural network techniques and fundamental ratios'.
Alejandro Olmos: 'How the public attention to global warming affects crude oil shocks - wavelet analysis'
Ignacio Fernández: 'Modelo de difusión con saltos de efecto transitorio y volatilidad estocástica'.
Paula Mollá: 'The Investment Performance of US Islamic Mutual Funds'.
Gloria Pilar Garrido: 'Socially Responsible Ratings: An event study'.
Julen Galíndez: 'The impact of climate change debate on the agricultural commodity market: A wavelet coherence analysis'.
Julián Arce: 'Arbitrage Free SABR: Partial Differential Equation Approach to Fix Negativity Density Function Issue'.
Alejandro Garzón: 'An updated model implementation for Incremental Risk Charge'.
Jesús Clausi: 'Valoración de opciones exóticas americanas sobre el VIX mediante el método Least-Squares Monte Carlo'.
Guillermo Corredor: 'Markovian Heath-Jarrow-Morton: Valuation of Interest Rate Derivatives in a Two-Factor Cheyette Gaussian model'.
A les 22 hores del dimecres 10 està previst el sopar i el lliurament de premis
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