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Colección Finanzas con ordenador: diseño nº1 – Posiciones elementales en carteras de inversión con opciones

2 de mayo de 2016

Los contratos de opción financiera pueden usarse para diseñar carteras de inversión, esto es, combinación de posiciones en opción y en otros activos financieros. Tales posiciones pueden ser las siguientes:

 

 

 

  • Compra al contado de acciones;
  • Venta a descubierto de acciones;
  • Compra al contado del activo libre de riesgo (préstamo acreedor);
  • Venta a descubierto del activo libre de riesgo (préstamo deudor);
  • Compra de contratos call;
  • Venta de contratos call;
  • Compra de contratos put;
  • Venta de contratos put.

El libro de cálculo Posiciones Elementales (Excel o LibreOffice) permite ilustrar analítica y gráficamente tanto el resultado como el valor de cada una de tales posiciones bajo el supuesto de formación de una cartera en una fecha determinada con vencimiento en otra fecha concreta, así como la reacción del tenedor de la correspondiente posición. Puede usted poner en práctica sus conocimientos sobre el tema contestando las preguntas del libro de cálculo Cuestiones Posiciones Elementales.

Editado por: Agustín Piñol, pinyol@uv.es

 
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