JUAN JOSE VIDAL LLANA
PDI-Ajudant Doctor/A
Área de conocimiento: METODOS CUANTITA. PARA ECO. Y LA EMPRE.
Departamento: Economía Aplicada
Office: 2E11
28562
Biografía
Graduado en Matemáticas por la Universitat de València. Máster en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universitat de València. Doctor en Empresa por la Universitat de Barcelona. Actualmente ejerce como profesor en la Universitat de València en el área de Economía Aplicada y como consultor tecnológico para la transformación de la industria 4.0, optimización de la producción en fábricas con Big Data y mejora del servicio al cliente. Actuario colegiado con más de 3 años de experiencia en el entrenamiento y la implementación de modelos de Machine Learning a gran escala en aseguradoras multinacionales para una tarificación del cliente más precisa. Entre sus publicaciones se encuentran metodologías basadas en Machine Learning para comparar años con baja movilidad de la población (como por ejemplo el 2020 por la Covid-19), en aras de tarificar más precisamente a los asegurados. También tiene publicaciones aplicando y mejorando algoritmos de Regresión Cuantílica para predecir grandes riesgos en datos telemáticos y en la valoración de activos financieros con el objetivo de detectar potenciales pérdidas en carteras. Finalmente, estudia interconexión de los mercados financieros para estimar el impacto de sucesos anómalos como guerras y crisis financieras en otros países.
Intereses: Modelización Predictiva, Seguros de Automóviles, Evaluación de Riesgos, Finanzas Internacionales, Asignación de Activos
Asignaturas impartidas y modalidades docentes
Tutorías
01/09/2024 - 26/01/2025 |
LUNES de 09:00 a 11:00 2E11 DESPATX Planta 2 FACULTAT D'ECONOMIA |
01/09/2024 - 26/01/2025 |
MARTES de 10:00 a 11:00 2E11 DESPATX Planta 2 FACULTAT D'ECONOMIA |
27/01/2025 - 31/07/2025 |
MARTES de 10:00 a 13:00 2E11 DESPATX Planta 2 FACULTAT D'ECONOMIA |
Observaciones |
Participa en el programa de tutorías electrónicas de la Universitat de València |
Formación académica
Publicaciones en revistas
Otras Publicaciones
Xenxo Vidal-Llana; Jorge M Uribe; Montserrat Guillen (2022). External Spillover Index and Its Relation with GDP per Capita on European Countries Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance . (pp. 435 - 440) .
Xenxo Vidal-Llana; Montserrat Guillen (2024). Motor Insurers Can Identify Bad Drivers: Creating Individual and Group Risk Scores from Telematics Decision Sciences . (pp. 10 - 16) .
Xenxo Vidal-Llana; Vincenzo Coia; Montserrat Guillen (2022). Alternative scoring function specifications for estimating Conditional Tail Expectation regression via Neural Networks Contributions to Risk Analysis: RISK 2022 . (pp. 139 - 148) .
Estancias en Centros de Investigación
Participaciones en Congresos
Xenxo Vidal-Llana; Jorge M Uribe; Montserrat Guillen (2022). External Spillover Index and its relation with GDP per capita on European countries. (Ponencia). MATHEMATICAL AND STATISTICAL METHODS FOR ACTUARIAL SCIENCES AND FINANCE . ITALIA
Xenxo Vidal-Llana; Montserrat Guillen (2022). Cross-sectional quantile regression for estimating conditional VaR of returns during periods of high volatility. (Ponencia). International Congress on Insurance: Mathematics and Economics . CHINA
Xenxo Vidal-Llana; Montserrat Guillen (2022). Cross-sectional quantile regression for estimating conditional VaR of returns during periods of high volatility. (Ponencia). European Financial Management Association 2022 Annual Meeting . ITALIA
Xenxo Vidal-Llana; Vincenzo Coia; Montserrat Guillen (2022). Alternative scoring function specifications for estimating Conditional Tail Expectation regression via Neural Networks. (Ponencia). RISK 2022, 8th Workshop on Risk Management and Insurance Research . ESPAÑA
Xenxo Vidal-Llana; Carlos Salort Sánchez; Vincenzo Coia; Montserrat Guillen (2023). Non-Crossing Neural Network Quantile Regression Estimation for Driving Data with Telematics. (Ponencia). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa . ESPAÑA
Xenxo Vidal-Llana; Carlos Salort Sánchez; Vincenzo Coia; Montserrat Guillen (2023). Non-Crossing Neural Network Quantile Regression Estimation for Driving Data with Telematics. (Ponencia). 26th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics . ESCOCIA
Xenxo Vidal-Llana; Carlos Salort Sánchez; Vincenzo Coia; Montserrat Guillen (2023). Non-Crossing Neural Network Quantile Regression Estimation for Driving Data with Telematics. (Ponencia). Insurance Data Science Conference 2023 . REINO UNIDO
Xenxo Vidal-Llana; Carlos Salort Sánchez; Vincenzo Coia; Montserrat Guillen (2023). Non-Crossing Neural Network Quantile Regression Estimation for Driving Data with Telematics. (Ponencia). European Actuarial Day 2023 . ESPAÑA
Xenxo Vidal-Llana; Montserrat Guillen (2024). QUANTILE REGRESSION AND PORTFOLIO REFINEMENT:ADDRESSING EXTREME BEHAVIORS IN RISK MANAGMENT. (Ponencia). European Actuarial Journal Conference 2024 . PORTUGAL
Xenxo Vidal-Llana; Montserrat Guillen (2024). Motor insurers can identify bad drivers: creating individual and group risk scores from telematics. (Ponencia). DECISION SCIENCE ALLIANCE INTERNATIONAL SUMMER CONFERENCE 2024 'Empowering Human Decision Making in a Robotics & Data-Driven World' . PORTUGAL
Tesis, tesinas y trabajos
Xenxo Vidal-Llana, (2023). Essays on Machine Learning for Risk Analysis in Finance, Insurance and Energy. (Tesis Doctoral con Mención Internacional). Universitat de Barcelona..
Joan Terol Rius, (2024). Predicción de Resultados de la NFL mediante Modelos de Machine Learning. (Trabajo Fin de Grado). Universitat de València..