Publicaciones

 

  1. ✤(2021). Can Euribor be fixed?. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Aceptado y pendiente de publicar. https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1844029 (con R. Herrera, A. Momparler y P. Carmona).

  2. ✤(2020) Future Banking Scenarios. Evolution of Digitalisation in Spanish Banking. Journal of Business Accounting and Finance Perspectives, V.2, N.2, pp.1-26. https://doi.org/10.35995/jbafp2020013  (con S. Valero y R. Esteban)

  3. ✤(2020) The Investment Performance of U.S. Islamic Mutual Funds. Sustainability, V.12, N.9, pp.1-18. (con P. Mollá y P. Soriano) https://doi.org/10.3390/su12093530.

  4. ✤(2020) Revisiting bank failure in the U.S.: A fuzzy-set analysis approach. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, V.33, N.1, pp. 3017-3033 (con A. Momparler y P. Carmona). https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1689838.

  5. ✤(2019) Anticipating bank distress in the Eurozone: An extreme gradient boosting approach. Journal of Business Research. V.101, pp.885-896. (con A. Momparler y P. Carmona) https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.11.015 .

  6. ✤(2019) Predicting failure in the U.S. banking sector: An extreme gradient boosting approach. International Review of Economics & Finance. V.61, pp.204-323. (con P. Carmona y A. Momparler) https://doi.org/10.1016/j.iref.2018.03.008.1.

  7. ✤(2019) Banca Ética y Banca Tradicional. Comparativa entre Triodos Bank y Banco Santander. REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, N. 130, pp. 55-72. (con M.V. Escribá) http://dx.doi.org/10.5209/REVE.61935.

  8. ✤(2018) Ethical vs Conventional Banking a Study Case. Sustainability, V.10, N. 7, pp.1-13. Special Issue Entrepreneurship and Business Cases for a Sustainable Accounting and Financial System. https://doi.org/10.3390/su10072152.

  9. ✤(2018) La Banca en la Sombra: Definición, Regulación y Evolución. Un Análisis Internacional. Cuadernos de Economía. V.41, N.116, pp.151-166. (con María Domenech) https://doi.org/10.32826/cude.v42i116.

  10. ✤(2016) Market efficiency and price discovery relationships between spot, futures and forward prices: the case of the Iberian Electricity Market (MIBEL). Spanish Journal of Finance and Accounting, V.45, N.2 pp.135-153. (Con J.Mª. Ballester and D. Furió) https://doi.org/10.1080/02102412.2016.1144441

  11. ✤(2016) Banking failure prediction: a boosting classification tree approach. Spanish Journal of Finance and Accounting, V.45, N.1 pp.63-91. (con P. Carmona and A. Momparler) https://doi.org/10.1080/02102412.2015.1118903 .

  12. ✤(2013) Extreme value theory versus traditional GARCH approaches applied to financial data: A comparative evaluation. Quantitative Finance, V.13, N.1, pp.45-63 (With D. Furió). https://doi.org/10.1080/14697688.2012.696679

  13. ✤(2012) The impact of scale effects on the prevailing internet-based banking model in the US. Service Business, V.6, N.2, pp.177-195. (con A. Momparler y J.M. Ballester) https://doi.org/10.1007/s11628-011-0126-6 .

  14. ✤(2011) “Green and good?. The investment performance of US environmental mutual funds”, Journal of Business Ethics, V. 103, N.2, pp. 275-287 (With P. Soriano). https://doi.org/10.1007/s10551-011-0865-2

  15. ✤(2011) “La consolidación de la banca online en España durante el periodo 2005-2009”, Información Comercial Española. Revista de Economía, V. Enero-Febrero, N. 858, pp. 159-177 (with A. Momparler).

  16. ✤(2009) “Volatilility transmission patterns and terrorist attacks” (with H. Chuliá, P. Soriano and H. Torró). Quantitative Finance, V. 9, N.5, pp.607-619.

  17. ✤(2008) “Externalización y desarrollo de la información y la comunicación. Opciones estratégicas en los servicios financieros” (con A. Momparler e I. Gil). Revista Economía Industrial, N. 370, pp. 119-133.

  18. ✤(2008) "Contratos por diferencias (CFDs)" (con V. Meneu). Depósito Legal: B-47.304-2008. Ed. Interdin Bolsa, Sociedad de Valores, S.A.

  19. ✤(2007) "Decoupling Factors on the Energy-output Linkage: The Spanish Case" (with A. Pardo). Energy Policy, V. 35, N.1, pp.522-528.

  20. ✤(2007) “Internet-Primary Banks vs. Branching Banks in the US: The Profitability Gap" (with A. Momparler). Capítulo del libro “International Business and Finance Issues" Ed. Nova Publishers. Alan N. Kendall (Editor),  ISBN: 1-60021-891-1.

  21. ✤(2007) “Have Volatility Transmission Patterns between Spain and USA Changed after September 11?" (with H. Chuliá, P. Soriano and H. Torró). “Advances in Risk Management" Ed. Palgrave Macmillan. Gregoriou (Editor), Chapter 16, pp.303-326. ISBN: 0-230-01916-1.

  22. ✤(2006) “Region versus industry effects and volatility transmission” (With P. Soriano). Financial Analysts Journal, V.62, N.2, pp.52-64. https://doi.org/10.2469/faj.v62.n6.4353

  23. ✤(2006) “Volatility Transmission Models: A Survey” (With P. Soriano). Revista de Economía Financiera, Noviembre, N.10, pp.32-81.

  24. ✤(2006) “Cross-listing, price discovery and the informativeness of the trading process” (With R. Pascual and B. Pascual). Journal of Financial Markets, V.9, N.2, pp.144-161. https://doi.org/10.1016/j.finmar.2006.01.002

  25. ✤(2006) “La situación de la banca online en España” (Con A. Momparler). Boletín Económico del ICE, N.2898, pp.27-49.

  26. ✤(2004) “La contribución de la Bolsa de Nueva York en el proceso de formación de los principales ADR's españoles” (con R. Pascual y B. Pascual). Revista Española de Financiación y Contabilidad, Vol.XXXII, N.120, pp.47-64. https://doi.org/10.1080/02102412.2004.10779513

  27. ✤(2004) “Estudio de los flujos de información entre los mercados bursátiles internacionales, antes y después de la crisis asiática de 1997”, (con V. Meneu). Revista Europea de dirección y de Economía de la Empresa, V.13, N.1, pp.171-192.

  28. ✤(2003) “Linear and non-linear dynamics between exchange rates and stock markets returns: An application to the financial crisis of Europe and Asia in the nineties” (Con I. Olmeda y M. De Miguel). Review of Financial Markets, V. V, N.2, pp.19-48.

  29. ✤(2003) “Has 1997 Asian crisis increased information flows between international markets?” (With V.Meneu). International Review of Economics & Finance, V.12, N.1, pp.111-143. https://doi.org/10.1016/S1059-0560(02)00140-5

  30. ✤(2003) "Incidencia de la climatología en el consumo de gas y electricidad en España" (con E. Valor, H. Torró y V. Caselles). Información Comercial Española. Revista de Economía, Nº.808, Julio, pp.55-70.   

  31. ✤(2002) "El modelo español de consumo sectorial de electricidad" (con E. Valor, V. Meneu y V. Caselles). Revista Española de Física, V.16, Nº.3, pp.24-29.

  32. ✤(2001) “Information flows among the major stock market areas”(withV. Meneu and A. Pardo). Journal of Asset Management, V.2, N.3, pp.284-292. https://doi.org/10.1057/palgrave.jam.2240053

  33. ✤(2000) Relaciones temporales entre el contrato de futuro sobre el IBEX-35 y su activo subyacente" (con A Pardo). Investigaciones Económicas, V. XXIV, Nº.1, pp.219-236.

  34. ✤(1999) “Influencia y Sensibilidad de los Mercados Bursátiles Europeos” (con V. Meneu y A. Pardo). Información Comercial Española. Revista de Economía. N.782, Noviembre-Diciembre, pp.77-87.  

  35. ✤(1999) “La Globalización de los mercados financieros internacionales” (Con V. Meneu), Actualidad Financiera, N. 11, Noviembre, pp.3-15.   

  36. ✤(1997) "Relaciones entre los índices de referencia de los prestamos indizados en España. un análisis de causalidad y cointegración". Revista Española de Financiación y Contabilidad, V. XXVI, pp.111-143.

  37. ✤(1996) "Análisis Empírico de los Precios al Contado de la Naranja y de la Clementina (Subyacentes de los contratos de futuro de FC&M)" (Coautor), ISBN 84-7599-185-8, Ed. Caja de Ahorros del Mediterráneo.