MATRIZ DE CORRELACIÓN

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En el caso de estar analizando una distribución n-dimensional con n > 2, podemos construir la llamada matriz de correlación:

La matriz de correlación R es una matriz cuadrada n ´ n cosntituida por los coeficientes de correlación de cada pareja de variables; de manera que tendrá unos en su diagonal principal, y en los elementos no diagonales (i,j) los correspondientes coeficientes de correlación rij . La matriz de correlación será, obviamente, simétrica, y conservará las propiedades de ser definida-positiva y tener un determinante no negativo, ( además el determinante será siempre menor o igual que 1). Puede considerarse como la matriz de varianzas entre las variables tipificadas.

 

 

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