JUAN JOSE VIDAL LLANA
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: MÈTODES QUANTIT. PER L'ECON. I L'EMPRE.
Departament: Economia Aplicada
Office: 2E11
28562
Biografia
Graduat en Matemàtiques per la Universitat de València. Màster en Ciències Actuarials i Financeres per la Universitat de València. Doctor en Empresa per la Universitat de Barcelona. Actualment exerceix com a professor a la Universitat de València en l’àrea d’Economia Aplicada i com a consultor tecnològic per a la transformació de la industria 4.0, optimització de la producció a fàbriques amb Big Data i millora del servei al client. Actuari col·legiat amb més de 3 anys d’experiència amb entrenament i implementació de models de Machine Learning a gran escala a asseguradores multinacionals per a una tarificació del client més precisa. Entre les seues publicacions es troben metodologies basades en Machine Learning per a comparar anys amb baixa mobilitat de la població (com per exemple el 2020 per la Covid-19), amb l'objectiu de tarificar més precisament als assegurats. També té publicacions aplicant i millorant algoritmes de Regressió Quantílica per a predir grans riscos en dades telemàtiques i en la valoració d'actius financers amb l'objectiu de detectar pèrdues potencials en carteres. Finalment, estudia la interconnexió dels mercats financers per a estimar l'impacte de successos anòmals com guerres i crisis financeres en altres països.
Interesos: Modelització Predictiva, Assegurances d'Automòbils, Avaluació de Riscos, Finances Internacionals, Assignació d'Actius
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
01/09/2024 - 26/01/2025 |
LUNES de 09:00 a 11:00 2E11 DESPATX Planta 2 FACULTAT D'ECONOMIA |
01/09/2024 - 26/01/2025 |
MARTES de 10:00 a 11:00 2E11 DESPATX Planta 2 FACULTAT D'ECONOMIA |
27/01/2025 - 31/07/2025 |
MARTES de 10:00 a 13:00 2E11 DESPATX Planta 2 FACULTAT D'ECONOMIA |
Observacions |
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València |
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Xenxo Vidal-Llana; Jorge M Uribe; Montserrat Guillen (2022). External Spillover Index and Its Relation with GDP per Capita on European Countries Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance . (pp. 435 - 440) .
Xenxo Vidal-Llana; Montserrat Guillen (2024). Motor Insurers Can Identify Bad Drivers: Creating Individual and Group Risk Scores from Telematics Decision Sciences . (pp. 10 - 16) .
Xenxo Vidal-Llana; Vincenzo Coia; Montserrat Guillen (2022). Alternative scoring function specifications for estimating Conditional Tail Expectation regression via Neural Networks Contributions to Risk Analysis: RISK 2022 . (pp. 139 - 148) .
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Xenxo Vidal-Llana; Jorge M Uribe; Montserrat Guillen (2022). External Spillover Index and its relation with GDP per capita on European countries. (Ponència). MATHEMATICAL AND STATISTICAL METHODS FOR ACTUARIAL SCIENCES AND FINANCE . ITÀLIA
Xenxo Vidal-Llana; Montserrat Guillen (2022). Cross-sectional quantile regression for estimating conditional VaR of returns during periods of high volatility. (Ponència). International Congress on Insurance: Mathematics and Economics . XINA
Xenxo Vidal-Llana; Montserrat Guillen (2022). Cross-sectional quantile regression for estimating conditional VaR of returns during periods of high volatility. (Ponència). European Financial Management Association 2022 Annual Meeting . ITÀLIA
Xenxo Vidal-Llana; Vincenzo Coia; Montserrat Guillen (2022). Alternative scoring function specifications for estimating Conditional Tail Expectation regression via Neural Networks. (Ponència). RISK 2022, 8th Workshop on Risk Management and Insurance Research . ESPANYA
Xenxo Vidal-Llana; Carlos Salort Sánchez; Vincenzo Coia; Montserrat Guillen (2023). Non-Crossing Neural Network Quantile Regression Estimation for Driving Data with Telematics. (Ponència). XL Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa . ESPANYA
Xenxo Vidal-Llana; Carlos Salort Sánchez; Vincenzo Coia; Montserrat Guillen (2023). Non-Crossing Neural Network Quantile Regression Estimation for Driving Data with Telematics. (Ponència). 26th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics . ESCÿCIA
Xenxo Vidal-Llana; Carlos Salort Sánchez; Vincenzo Coia; Montserrat Guillen (2023). Non-Crossing Neural Network Quantile Regression Estimation for Driving Data with Telematics. (Ponència). Insurance Data Science Conference 2023 . REGNE UNIT
Xenxo Vidal-Llana; Carlos Salort Sánchez; Vincenzo Coia; Montserrat Guillen (2023). Non-Crossing Neural Network Quantile Regression Estimation for Driving Data with Telematics. (Ponència). European Actuarial Day 2023 . ESPANYA
Xenxo Vidal-Llana; Montserrat Guillen (2024). QUANTILE REGRESSION AND PORTFOLIO REFINEMENT:ADDRESSING EXTREME BEHAVIORS IN RISK MANAGMENT. (Ponència). European Actuarial Journal Conference 2024 . PORTUGAL
Xenxo Vidal-Llana; Montserrat Guillen (2024). Motor insurers can identify bad drivers: creating individual and group risk scores from telematics. (Ponència). DECISION SCIENCE ALLIANCE INTERNATIONAL SUMMER CONFERENCE 2024 'Empowering Human Decision Making in a Robotics & Data-Driven World' . PORTUGAL
Tesis, tesines i treballs
Xenxo Vidal-Llana, (2023). Essays on Machine Learning for Risk Analysis in Finance, Insurance and Energy. (Tesi Doctoral amb Menció Internacional). Universitat de Barcelona..
Joan Terol Rius, (2024). Predicción de Resultados de la NFL mediante Modelos de Machine Learning. (Treball Fi de Grau). Universitat de València..