HIPOLIT TORRO I ENGUIX
PDI-Catedratic/a d'Universitat
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
Departament: Economia Financera i Actuarial
Departament: Economia Financera i Actuarial
Facultat d’Economia
Av. dels Tarongers s/n
46022 Valencia
Spain
(9616) 25074
(9616) 25074
Biografia
Hipòlit Torró és catedràtic d'universitat al Departament d'Economia Financera i Actuarial de la Universitat de València. És llicenciat en ciències econòmiques i empresarials per la Universitat de València, té un Màster en Matemàtiques Financeres per les Universitats d'Edimburg i la Heriot-Watt i un doctorat en Economia Financera per la Universitat de València. Ha publicat nombrosos articles en revistes acadèmiques de finances i economia (Energy Economics, Energy Policy, The Journal of Futures Markets, Journal of Business Finance and Accounting, Quantitative Finance, The Journal of Risk, Journal of Banking and Finance,…) Ha participat com a investigador principal en projectes de recerca finançats per la Generalitat Valenciana, Fundació Caixa de Madrid, l'Institut Valencià de Recerques Econòmiques i el Ministeri d'Educació i Ciència d'Espanya. Les seves actuals àrees d'interès són els derivats energètics (electricitat, petroli, gas natural i energies renovables), la valoració d'actius i la gestió de riscs.
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
| 01/09/2025 - 31/07/2026 |
| VIERNES de 10:00 a 12:30 5D08 DESPATX Planta 5 FACULTAT D'ECONOMIA |
| Observacions |
| Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València |
Formació acadèmica
- Licenciatura. Universitat de Valencia. 30/06/1991 (Diplomatura / Llicenciatura / Grau).
- MSc Financial Mathematics. Heriot-Watt and Edinburgh Universities. 08/12/1999 (Diplomatura / Llicenciatura / Grau).
- Doctor Economia Financera. Universitat de Valencia. 15/09/1997 (Doctorat ).
Publicacions en revistes
- Beatriz Martínez; Hipòlit Torró (2023) Theory of storage implications in the European natural gas market. Journal Of Commodity Markets, 29(100310), pp. 1 - 13 . ISSN: 2405-8513
- Pilar Soriano; Hipòlit Torró (2022) The response of Brent crude oil to the European central bank monetary policy. Finance Research Letters, 46(102353), pp. 1 - 10 . ISSN: 1544-6123
- Dolores Furió; Hipòlit Torró (2020) Optimal hedging under biased energy futures markets. Energy Economics, 88(May 2020), pp. 1 - 9 . ISSN: 0140-9883
- Torró, Hipòlit (2019) The Response of European Energy Prices to ECB Monetary Policy. International journal of energy economics and policy, 9(2), pp. 1 - 9 . ISSN: 2146-4553
- Beatriz Martínez; Hipòlit Torró (2018) Analysis of risk premium in UK natural gas futures. International Review Of Economics & Finance, 58, pp. 621 - 636 . ISSN: 1059-0560
- Beatriz Martínez; Hipòlit Torró (2018) Hedging spark spread risk with futures. Energy Policy, 113, pp. 731 - 746 . ISSN: 0301-4215
- Beatriz Martínez; Hipòlit Torró (2015) European natural gas seasonal effects on futures hedging. Energy Economics, 50, pp. 154 - 168 . ISSN: 0140-9883
- Lucia Hernandis; Hipolit Torro (2013) The information content of Eonia swap rates before and during the financial crisis. Journal of Banking & Finance, 37(12), pp. 5316 - 5328 . ISSN: 0378-4266
- Massimiliano Caporin; Juliusz Pres; Hipolit Torro (2012) Model based Monte Carlo pricing of energy and temperature Quanto options. Energy Economics, 34(5), pp. 1700 - 1712 . ISSN: 0140-9883
- Julio J. Lucia; Hipolit Torro (2011) On the risk premium in Nordic electricity futures prices. International Review Of Economics & Finance, 20, pp. 750 - 763 . ISSN: 1059-0560
- Hipolit Torro (2011) Assessing the influence of spot price predictability on electricity futures hedging. Journal Of Risk, 13(4), pp. 31 - 61 . ISSN: 1465-1211
- Helena Chulia; Hipolit Torro (2011) Size and Volatility Analysis in the Spanish Stock Market. European Journal Of Finance, 17(8), pp. 695 - 715 . ISSN: 1351-847X
- Hipòlit Torró;Beatriz Martínez (2010) Cobertura con contratos de futuros en los mercados europeos del gas. Harvard-Deusto finanzas & contabilidad(97), pp. 52 - 61 . ISSN: 1134-0827
- Climent Diranzo, Francisco José; Chulià, Helena; Soriano Felipe, Pilar; Torró Enguix, Hipòlit (2009) Volatility transmission patterns and terrorist attacks. Quantitative Finance, 9(5), pp. 607 - 619 . ISSN: 1469-7688
- Hipòlit Torró (2009) Electricity futures prices: some evidence on forecast power at Nord Pool. The Journal of Energy Markets, 2(3), pp. 3 - 26 . ISSN: 1756-3607
- H. Chulia y H. Torró (2008) The Economic Value of Volatility Transmission Between the Stock and Bond Markets. Journal of Futures Markets, 28(11), pp. 1066 - 1094 . ISSN: 0270-7314
- H. Chuliá y H. Torró (2007) Asimetrias en Volatilidad, beta y contagios entre las empresas grandes y pequeñas cotizadas en la bolsa española. Investigaciones Economicas, XXXI(3), pp. 445 - 474 . ISSN: 0210-1521
- Pardo, Á.; Torró, H. (2007) Trading with asymmetric volatility spillovers. Journal Of Business Finance & Accounting, 34(9&10), pp. 1548 - 1568 . ISSN: 0306-686X
- Chuliá, H.; Pardo, Á.; Torró, H. (2005) Contagios de volatilidad y estrategias de negociación entre empresas grandes y pequeñas. Revista Bolsa De Madrid(144), pp. 36 - 39
- HIPOLIT TORRÓ I ENGUIX VICENTE MENEU FERRER (2004) CONTAGIOS DE VOLATILIDAD ENTRE LOS MERCADOS DE ACCIONES Y SUS DERIVADOS. Revista Bolsa De Madrid(136), pp. 66 - 67
- Hipòlit Torró i Enguix (2004) Predicción y primas de riesgo en el mercado interbancario español. Revista Espanola de Financiacion y Contabilidad-Spanish Journal Of Financeand Accounting, 33(120), pp. 13 - 45 . ISSN: 0210-2412
- Climent, F.; Valor, E. ; Torró, H.; Caselles, V. (2003) Incidencia de la climatología en el consumo de gas y electricidad en España. Información comercial española(808), pp. 55 - 70 . ISSN: 0019-977X
- H. Torró; V. Meneu; E. Valor (2003) Single Factor Stochastic Models with Seasonality Applied to Underlying Weather Derivatives Variables. The Journal of Risk Finance, 4(4), pp. 6 - 17 . ISSN: 1526-5943
- V. Meneu and H. Torró (2003) Asymmetric Covariance in Spot-Futures Markets. Journal of Futures Markets, 23(11), pp. 1019 - 1046 . ISSN: 0270-7314
- E. Navarro y H. Torró (2000) Cobertura dinámica del riesgo de interés con futuros. Una aplicación al mercado de deuda pública español. Moneda y Crédito(211), pp. 121 - 153 . ISSN: 0026-959X
- H. Torró (1995) Evolución temporal de la razon de cobertura. Una aplicación al Ibex-35. Revista Espanola de Financiacion y Contabilidad-Spanish Journal Of Financeand Accounting, 24(82), pp. 125 - 144 . ISSN: 0210-2412
- Dolores Furió; Hipòlit Torró (2025) Selective futures hedging in the Nordic electricity market. Finance Research Letters, 85 . ISSN: 1544-6123
Altres Publicacions
- Pardo, Á e H. Torró (2003). Trading with asymmetric volatility spillovers Working Paper at the SSRN (http://ssrn.com/abstract=427081 ) . (pp. 1 - 47) .
- Beatriz Martínez, Hipòlit Torró (2016). Anatomy of risk premium in UK natural gas futures Nota di Lavoro 2016.006. . Número. 6 . (pp. 1 - 35) .
- HIPOLIT TORRO I ENGUIX VICENTE MENEU FERRER (2004). VALORACIÓN POR ARBITRAJE EN UN MODELO DE MERCADO UNIPERIODAL HOMENAJE AL PROFESOR DR. D. SINESIO GUTIÉRREZ VALDEÓN . (pp. 345 - 366) .
- Chulia, H. e H. Torró (2006). Asimetrías en volatilidad, beta y contagios entre las empresas grandes y pequeñas cotizadas en la bolsa española Documento de trabajo FUNCAS 260 . (pp. 1 - 38) .
- Chulia, H. e H. Torró (2006). The Economic Value of Volatility Transmission Between the Stock and Bond Markets Documento de trabajo Universitat de València (http://ssrn.com/abstract=938150) . (pp. 1 - 29) .
- H. Chuliá and H. Torró (2007). Large and Small Cap Stocks in Europe: Covariance Asymmetry, Volatility Spillovers and Beta Estimates Advances in Risk Management by Greg N. Gregoriou (Editor) . Volum. Chapter 17 . (pp. 327 - 352) .
- H. Chuliá, F. Climent, P. Soriano and H. Torró (2007). Have Volatility Transmission Patterns between US and Spain Changed after September 11? Advances in Risk Management by Greg N. Gregoriou (Editor) . Volum. Chapter 16 . (pp. 303 - 326) .
- H. Torró (2007). Forecasting Weekly Electricity Prices at Nord Pool Nota di Lavoro 88.2007 Fondazione Eni Enrico Mattei . (pp. 1 - 36) .
- H. Chulia, F. Climent, P. Soriano and H. Torro (2007). Volatility Transmission Patterns and Terrorist Attacks WP-EC-2007-09 . (pp. 1 - 32) .
- J. Lucia and H. Torro (2008). Short-term electricity futures prices: Evidence on the time-varying risk premium Documento de Trabajo IVIE (WP-EC-2008-08) . (pp. 1 - 36) .
- H. Chulia and H. Torro (2007). Size and Volatility Analysis in the Spanish Stock Market Working Paper at the SSRN (http://ssrn.com/abstract=963963) . (pp. 1 - 41) .
- V. Meneu, F. Climent, J. Lucia, A. Pardo y H. Torro (1996). Análisis Empírico de los precios al contado de la naranja y la clementina . (pp. 1 - 178) .
- H. Torró (2008). Assessing the Influence of Spot Price Predictability in Electricity Futures Hedging Documento de trabajo Universitat de València (http://ssrn.com/abstract=1081546) . (pp. 1 - 34) .
- Hipòlit Torró (2009). Assessing the influence of spot price predictability in electricity futures hedging . Número. 18892 . (pp. 1 - 35) .
- Juan Ayora Aleixandre; Hipòlit Torró i Enguix (2010). The financial Futures Momentum The Handbook of Trading (Edited by Greg N. Gregoriou) . (pp. 67 - 81) .
- Massimiliano Caporin; Julius Pres; Hipolit Torro (2010). Model based Monte Carlo pricing of energy temperatures and quanto options . Número. 25538 . (pp. 1 - 37) .
- Lucia Hernandis; Hipolit Torro (2012). Testing expectations hypothesis in euro overnight interest swap rates . Volum. 2012 . Número. 689 . (pp. 1 - 27) .
- Beatriz Martínez; Hipòlit Torró (2015). European natural gas seasonal effects on futures hedging . Número. 10 . (pp. 1 - 50) .
- Beatriz Martínez, Hipòlit Torró (2017). Hedging spark spread risk with futures Working Papers serie EC WP-EC 2017-01 . Número. 1 . (pp. 1 - 52) .
- Beatriz Martinez, Hipòlit Torró & Vanesa Garcia (2020). German Natural Gas Seasonal Effects on Futures Hedging Handbook of Energy Finance: Theories, Practices and Simulations . (pp. 553 - 577) .
Estades a Centres de Recerca
- Edinburgh. REGNE UNIT, 1998. Financial Mathematics. Post-doctoral.
- ESPANYA, 1994. Valoració de derivats financers/Valoración de derivados financieros/Financial derivatives valuation. Doctorand.
- ESPANYA, 1995. Risc d'interés/Riesgo de intérés/interest rate risk. Doctorand.
Línies d'activitat
- Finances de l'energia. Universitat de València. . (01/01/1999).
- Mercats de Futurs. . . (01/10/1991).
- Gestió de riscos. . . (01/10/1991).
- Mercats financers. . . (01/10/1991).
Conferències
- CONTAGIOS DE VOLATILIDAD ENTRE LOS MERCADOS DE ACCIONES Y SUS DERIVADOS. (FORO DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LA BOLSA DE MADRID), 22/11/2004. MADRID. ESPANYA.
- ASIMETRÍAS EN VOLATILIDAD, BETA Y CONTAGIOS ENTRE EL IBEX-35 Y EL IBEX COMPLEMENTARIO. (Seminario de 'Banca y Finanzas' ), 03/11/2005. Valencia. ESPANYA.
- El valor económico de la transmision de volatilidad entre los mercados de acciones y bonos. (Seminario de Matemática Financiera (Instituto BME y RiskLab Madrid) en la sede de la Bolsa de Madrid), 21/12/2006. Madrid. ESPANYA.
- The Economic Value of Volatility Transmission between the Stock and Bond Markets. (Seminario del Departamento de Análisis Economico y Finanzas), 08/06/2007. Albacete. ESPANYA.
- Electricity Futures at Nordpool: Forecasting Power, Risk Premiums and Hedging. (Conference), 11/10/2011. Padua (ITALIA). ITÀLIA.
- Cobertura de riesgo de interés en carteras de renta fija (8 horas). (Seminario de departamento. Universitat de les Illes Balears.), 11/12/1997. Mallorca. ESPANYA.
- Introducción a las matemáticas financieras modernas. (Seminario de 4 horas, Departament de matemàtica aplicada, Universitat Politécnica de València), 27/09/1999. Valencia. ESPANYA.
- Asimetrías en los mercados financieros. (Seminario. Universidad de La Laguna.), 29/11/2002. ESPANYA.
- The response of European energy prices to ECB monetary policy. (Seminario de Investigación. Cátedra de Finanzas Internacionales. Universitat de València-Santander Universidades.), 15/12/2017. Valencia. ESPANYA.
- The response of European energy prices to ECB monetary policy. (Seminario Investigación - Cátedra Finanzas Internacionales - Banco de Santander - Universitat de València), 15/12/2017. Valencia. ESPANYA.
Participacions a Congressos
- Beatriz Martínez; Hipòlit Torró (2015). European natural gas seasonal effects on futures hedging. (Ponència). Asociación Española de Economía de la Energia . Tenerife . ESPANYA
- Beatriz Martinez, Hipòlit Torró (2016). Anatomy of risk premium in UK natural gas futures. (Ponència). Energy and Commodity Finance Conference 2016 . París . FRANÇA
- Beatriz Martínez; Hipòlit Torró. (2015). European natural gas seasonal effects on futures hedging. (Ponència). 6th Workshop on Energy and CO2 . Valencia . ESPANYA
- Beatriz Martínez, Hipòlit Torró (2016). Anatomy of risk premium in UK natural gas futures. (Ponència). 7 Workshop in Energy Markets . València . ESPANYA
- Lucia Hernándis; Hipolit Torro (2012). Testing expectations hypothesis in euro overnight interest swap rates. (Ponència). 4th International Finance and Banking Society (IFABS) . Valencia . ESPANYA
- H. Torro (2008). Electricity Futures at Nord Pool: Forecasting Power, Risk Premiums and Hedging. (Ponència). Financial Modelling in Energy Markets. Organised by the company EnBW and the universities of Ulm, Oslo and London (Birbeck) . Karlsruhe (9 and 10 oct 2008) . ESPANYA
- Helena Chuliá, Hipòlit Torró (2006). The Economic Value of Volatility Transmissión between the Stock and Bond Markets. (Ponència). XIV Foro de Finanzas de AEFIN . Castelló de la Plana . ESPANYA
- Pilar Soriano, Helena Chuliá, Francisco J. Climent, Hipòlit Torró (2006). Volatility Transmissión Patterns and Terrorist Attacks. (Ponència). XIV Foro de Finanzas de AEFIN . Castelló de la Plana . ESPANYA
- Julio J. Lucia, Hipòlit Torró (2006). Short-Term Electricity Futures Prices at Nord Pool: Forecasting Power and Risk Premiums. (Ponència). XIV Foro de Finanzas de AEFIN . Castelló de la Plana . ESPANYA
- Chuliá, H., F.J. Climent, P. Soriano y H. Torró (2006). Volatility transmission patterns and terrorist attacks. (Ponència). 'Merton H. Miller' Doctoral Students Seminar, European Financial Management Association . Madrid . ESPANYA
- Helena Chuliá y Hipòlit Torró (2005). ASIMETRÍAS EN VOLATILIDAD, BETA Y CONTAGIOS ENTRE EL IBEX-35 Y EL IBEX-COMPLEMENTARIO. (Ponència). XIII Foro de Finanzas . MADRID . ESPANYA
- Helena Chulia, Francisco Climent, Pilar Soriano e Hipòlit Torró (2005). Have volatility transmission patterns between Spain and USA changed after the 11-S?. (Ponència). 8th Italian-Spanish Meeting on Financial Mathematics . Verbania Intra . ITÀLIA
- Helena Chuliá, Hipòlit Torró (2005). Asimetrías en volatilidad, beta y contagios entre el Ibex-35 y el Ibex-Complementario. (Ponència). 8th Italian-Spanish Meeting on Financial Mathematics . Verbania Intra . ITÀLIA
- HELENA CHULIA SOLER HIPÒLIT TORRÓ I ENGUIX (2004). ASIMETRÍAS EN LOS MERCADOS DE ACCIONES. (Ponència). XII FORO DE FINANZAS . BARCELONA . ESPANYA
- Pardo, Á; Torró, H. (2003). Trading with volatility spillovers. (Ponència). XI Foro de Finanzas . Alicante . ESPANYA
- Vicente Meneu. Hipòlit Torró. (2002). Asymmetric covariance in spot-future markets. (Ponència). VI Foro de Finanzas AEFIN Si . Sevilla . ESPANYA
- Hipòlit Torró; Vicente Meneu; Enric Valor. (2001). Seasonal single factor stochastic modelling and weather derivatives valuation. (Ponència). 2001 European Financial Management Association Meeting Sí . Lugano . SUÏSSA
- Hipòlit Torró (2000). Predicción y primas de riesgo en el mercado interbancario español. (Ponència). III Encuentro de Economia Aplicada Si . Valencia . ESPANYA
- Hipòlit Torró; Vicente Meneu. (2000). Single factor sthochastic modelling and weather derivatives valuation. (Ponència). III Encuentro de Economia Aplicada Si . Valencia . ESPANYA
- Hipòlit Torró; Vicente Meneu. (2000). Single factor stochastic model and weather derivatives valuation. (Ponència). VIII Foro de Finanzas. AEFIN Si . Madrid . ESPANYA
- Hipòlit Torró (2000). Predicción y primas de riesgo en el mercado interbancario español. (Ponència). VIII Foro de Finanzas. AEFIN Si . Madrid . ESPANYA
- Vicente Meneu; Hipòlit Torró. (2000). Single factor stochastic modelling and weather derivatives valuation. (Ponència). V Congreso Nacional de Matemática Financiera y Acturial . Bilbao . ESPANYA
- Hipòlit Torró; Eliseo Navarro (1998). Cobertura del riesgo de interés con futuros. Una aplicación al mercado interbancario español. (Ponència). III Jornadas de Economia Financiera SI . Bilbao . ESPANYA
- Hipòlit Torró (1994). Anàlisi d'efectividad de los criterios de cobertura con contratos de futuros. Una aplicación al Ibex-35. (Ponència). II Congreso nacional de Matemáticas Financieras SI . Alacant . ESPANYA
- Hipòlit Torró (1993). Cobertura dinámica. Una aplicación al Ibex-35. (Ponència). I Foro de finanzas. AEFIN Si . Sevilla . ESPANYA
- Beatriz Martinez, Hipòlit Torró (2016). Anatomy of risk premium in UK natural gas futures. (Ponència). XXIV Finance Forum . Madrid . ESPANYA
- Beatriz Martínez, Hipòlit Torró (2017). Hedging spark spread risk with futures. (Ponència). 8th Workshop in Energy Markets . ESPANYA
- Beatriz Martinez, Hipòlit Torró (2017). Hedging spark spread risk with futures. (Ponència). 15th INFINITI Conference on International Finance . Valencia . ESPANYA
- Beatriz Martinez, Hipòlit Torró (2017). Hedging spark spread risk with futures. (Ponència). 5th International Symposium on Environment and Energy Finance Issues (ISEFI-2017) . París . FRANÇA
Participació en Comitès i Representacions
- COMITE EVALUADOR. XII FORO DE FINANZAS. 2004.
- TRIBUNAL DEA PROGRAMA DE DOCTORAT EN ECONOMIA FINANCERA. DIPLOMA D'ESTUDIS AVANÇATS. 2004.
- COMITE EVALUADOR. XV FORO DE FINANZAS. 2007.
- COMITE EVALUADOR. XVI FORO DE FINANZAS. 2008.
- COMITÉ EVALUADOR. FORO DE FINANZAS. 02/11/2002.
- COMITÉ EVALUADOR. XI FORO FINANZAS. 02/11/2003.
- Scientific Committee. 21 EFMA Annual Meeting (international meeting). 01/07/2012.
- COMITÉ ORGANIZADOR. VII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA ECONOMÍA ENERGÉTICA. 01/02/2013.
- TECHNICAL PROGRAM COMMITTEE. 2nd INTERNATIONAL WORKSHOP ON INTELLIGENT AGENT TECHNOLOGY, POWER SYSTEMS AND ENERGY MARKETS. Prague.. 01/07/2013.
Projectes
- Economía financiera y Finanzas de la energía (). 2019 - 2022. Ministerio de Ciencia e Innovación. FEDER. IP: Hipólit Torró i Enguix y María Dolores Furió Ortega.
- Finanzas Cuantitativas (Proyectos de Investigación del Plan Nacional de I+D+I). 2014 - 2017. Ministerio de Economía y Competitividad. . IP: Hipòlit Torró i Enguix.
- Colaboración en la realización de servicios de formación y asesoramiento en tareas relativas a la figura de agente comercializador de energía eléctríca en los mercados mayoristas de electricidad. Contrato con Dreue Electric S.L (). 2012. Dreue Electric S.L.. . IP: Hipòlit Torró; Dolores Furió.
- Economía Financiera y Modelización Matemática (Proyectos de Investigación del Plan Nacional de I+D+I). 2010 - 2012. Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Investigación. . IP: Francisco José Climent Diranzo.
- Cambio climático y mercados energéticos (Proyectos de Investigación del Plan Nacional de I+D+I). 2010 - 2012. FEDER. . IP: Ángel Pardo Tornero.
- Futuros sobre Electricidad en el Nord Pool: Cobertura, Predicción y Primas de Riesgo (). 2008. Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas IVIE. . IP: Hipòlit Torró.
- Volatility Spillovers in Stock Markets (Projectes d'Investigació (Generalitat Valenciana)). 2007 - 2008. Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. Generalitat Valenciana. . IP: Hipolit Torro Enguix.
- Impacto y gestión del riesgo climático (Proyectos de Investigación del Plan Nacional de I+D+I). 2006 - 2009. FEDER. . IP: Ángel Pardo Tornero.
- Economía Financiera y Modelización Matemática (Proyectos de Investigación del Plan Nacional de I+D+I). 2006 - 2009. Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Investigación. . IP: Francisco José Climent Diranzo.
- Spillovers de Volatilidad en los mercados de acciones (). 2006. Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas IVIE. . IP: Hipòlit Torró.
- Información y Asimetrías en los Mercados de Renta Variable (Projectes d'Investigació (Generalitat Valenciana)). 2004 - 2005. Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. Generalitat Valenciana. . IP: Francisco José Climent Diranzo.
- Economía Financiera y Modelización Matemática (Proyectos de Investigación del Plan Nacional de I+D+I). 2003 - 2006. Ministerio de Ciencia y Tecnología.. . IP: Vicente Meneu Ferrer.
- Impactos socio-económicos del cambio climático. Métodos de evaluación y gestión de riesgos (Proyectos de Investigación del Plan Nacional de I+D+I). 2003 - 2006. Ministerio de Ciencia y Tecnología.. . IP: Ángel Pardo Tornero.
- Anomalías y asimetrías en los mercados financieros (Codi sense especificar). 2002. Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. . IP: Ángel Pardo Tornero.
- Economía Financiera y Modelización Matemática (Ciencia y Tecnología). 2001 - 2004. Ministerio de Ciencia y Tecnología.. . IP: Vicente Meneu Ferrer.
- Comportamiento de los precios y de la demanda de electricidad en el mercado español. Estudio de la influencia de los factores meteorológicos (). 2000. Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. . IP: Vicente Meneu Ferrer.
- Comportamiento de los precios y de la demanda de electricidad en el mercado español. Estudio de la influencia de los factores meteorológicos (). 1999. Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. . IP: Vicente Meneu Ferrer.
- Estrategias de Cobertura del Riesgo de Interés en Carteras de Renta Fija (). 1998 - 1999. Fundación Caja de Madrid. . IP: Hipòlit Torró.
- Integración, Cobertura y Racionalidad en el mercado español de renta variable (). 1998 - 1999. Universitat de València. . IP: Julio Jesús Lucia López.
- Análisis empírico de los precios al contado de la naranja: comportamiento y predicción (). 1995 - 1996. Fundació CAM. . IP: Vicente Meneu Ferrer.
Tesis, tesines i treballs
- Helecha Chulia Soler, (2004). ASIMETRÍAS EN LOS MERCADOS DE ACCIONES. (Treball d'Investigació 12 crèdits). UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL..
- Helecha Chulia Soler, (2007). Volatility in Financial Markets: Asymmetries, Spillovers and Trading Rules. (Tesi Doctoral). UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL..
- Juan Ayora Aleixandre, (2008). Momentum en los mercados de futuros financieros. (Treball d'Investigació 12 crèdits). UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL..
- Beatriz Martínez Martínez, (2009). Cobertura con contratos de futuros en mercados de gas europeos. (Treball de Màster o de Tercer Cicle de 12 o mes crèdits). UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL..
- LUCIA HERNANDIS, (2010). Contraste de la hipótesis de expectativas en el mercado interbancario europeo. (Treball de Màster o de Tercer Cicle de 12 o mes crèdits). Universitat de Valencia..
- Joel Fuster Colomar, (2014). Split-Strike conversion en el IBEX-35. (Treball de Màster o de Tercer Cicle de menys de 12 crèdits). ..
- Vanesa Garcia Seligart, (2016). German natural gas seasonal effects on Futures hedging. (Treball de Màster o de Tercer Cicle de 12 o mes crèdits). Universitat de València..
- Ángela Íñiguez Vilaplana, (2016). Cobertura mínima varianza con futuros cuando los cambios en contado son parcialmente predecibles. Aplicación al mercado francés de gas natural. (Treball de Màster o de Tercer Cicle de menys de 12 crèdits). Universitat de València..
- Martínez Martínez, Beatriz, (2018). Essays on European natural gas market. (Tesi Doctoral). Universitat de València..
© 2026 UV. - Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010 València. Espanya. Tel. UV: (+34) 963 86 41 00