MATRIZ DE VARIANZA ( DE VARIANZAS Y COVARIANZAS; DE COVARIANZAS O DE MOMENTOS) Y DE CORRELACIÓN

matriz de varianzas:Es la matriz n´ n formada por las varianzas y covarianzas:

 

matriz de correlación:Es la matriz n´ n formada por los coeficientes de correlación: ir a preguntas

 

Las matrices de varianzas y de correlación relativas a distribución de probabilidad gozan de las mismas propiedades vistas ya para las relativas a distribuciones de frecuencias.