Seminar On Extreme Events
Día: 3 de diciembre de 2008
Lugar: Sala Ignacio Villalonga de la Facultad de Economía
Patrocinado por la Cátedra en Finanzas Internacionales – Banco Santander
16:00 - 19:00h. "Momentum Strategies using Risk-adjusted Stock
Selection criteria"
Prof. Svetlozar T. Rachev
University of Karlsruhe and University of California at Santa Barbara.
Chief Scientist (FinAnalytica Inc.)
Día: 4 de diciembre de 2008
Lugar: Sala Ignacio Villalonga de la Facultad de Economía
Patrocinado por la Cátedra en Finanzas Internacionales – Banco Santander
10:00 - 11:30 "Market Crashes and modeling Volatile Markets"
Prof. Svetlozar T. Rachev
University of Karlsruhe and University of California at Santa Barbara.
Chief Scientist (FinAnalytica Inc.)
11:30 - 13:00h. "Tempered Stable GARCH models"
Dr. Young S. Kim
Institut of Statistic and Economics.
University of Karlsruhe and Karlsruhe Institut of Technology
