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LAURA BALLESTER MIQUEL
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial

laura.ballester@uv.es
http://www.uv.es/bamilau
https://www.instagram.com/laura__ballester/

Knowledge area: FINANCIAL ECONOMICS AND ACCOUNTANCY
Department: Financial and Actuarial Economics

Office 5B05 Faculty of Economics University of Valencia Avenida de los Naranjos s/n 46022 Valencia
(9616) 25079

Biography

[ Automatic translation ]

I am licensed in (2004) from the University of Valencia (UV) with the Diploma of Professional Specialization in Spanish Financial Bags and Markets (UV-DEIT). Master in quantitative banking and finance, interuniversity program with quality mention. Doctor in quantitative finance (2010) by the UV. I was beneficiary for two years of an Aseval scholarship (Aviva’s Group) for doctoral studies and a mobility scholarship of the Ministry of Education and Science.

I am part of the Department of Financial and Actuarial Economy of the UV since 2011 and previously, I belonged to the Department of Economic Analysis and Finance of the University of Castilla La Mancha.

framed in the area of quantitative finances, my research career has mainly directed to the analysis and measurement of financial risks, specifically, the study of the risk of interest and credit risk. I have participated in 10 competitive research projects, one of them international based in Cass Business School, 5 financed by the Ministry, 2 by the Ramón Areces Foundation (in one of them as the main researcher), another funded by the UV where I was a principal investigator and another regional financed by the Board of Communities of Castilla La Mancha. In addition, I participated as a team member in a research contract with the Valencian Institute for Economic Research (IVIE). I have received the Doctoral Thesis Award (2010) of the Economic and Social Council of the Valencian Community and the Prize for Teaching Excellence of the UV Social Council in 2019.

I have been speaker at more than 45 national and international congresses and assisted more than 35 courses related to research and teaching. I have two research sexenios (ANECA). I have published in magazines ofImpact as Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Emerging Markets Review, Journal of Empirical Finance, International Review of Financial Analysis, International Review of Economics and Finance, Finance Research Letters and Research In International Business and Finance.

I have organized various activities related to research among which stand out the 15th Infiniti Conference on International Finance held at the Faculty of Economics of the UV in 2017 and the annual Event of Finance Research Letters in its editions of 2020, 2021 and 2022 held outside Spain. I have participated as a court member in two doctoral theses, one of them in the UV and the other at the University of Castilla La Mancha. I have been a member of the Academic Committee of the Chair in International Finance of the Santander Bank from 2014 to 2018. I have been Guest Editor in four Special Issues in the magazine Finance Research Letters where I am editor-in-chief from September 2021.

Regarding teaching, I certify university teaching experience of more than 2,500 hours given (between grade and master) and three quinquenios of teaching recognized. Teaching evaluations are considered very positive having recognized two periods of teacher with excellent qualification and a global score average in the 2023-2024 course of 4.72 out of 5. I give matters that cover multiple areas in finance: portfolio theory, financial mathematics, finance, markets and assets of fixed income and titling and credit risk. Accumulation 148 hours of teaching in company practices, 366 hours in the direction of TFG and 135 hours in TFM. From 2011 to the present I have directed 46 TFG and 17 TFM. Among these, 5 of them belong to the master's degree in banking and quantitative finance and the rest to the Master in UV actuarial and financial sciences. In addition, I have participatedin 27 reading courts in the aforementioned masters.

Regarding the performance of another university teaching activity, it is worth highlighting the delivery of the courses "Finance I" and "Finance II" for the Nau Gran de la UV during three academic courses, the course "Financial Education, Retirement and Pension Plans" for the University Balearic PROJECT ”, one in the UV and one at the international level for FGV EAESP (São Paulo).

I have participated in 7 educational innovation projects as a team member, 4 of them from the UV and 2 of the University of La Rioja and the University of Castilla La Mancha. I have organized 7 days and seminars of teaching innovation, I have 6 teaching publications, 10 presentations in teaching congresses and 19 courses received from university teacher training.

I have been coordinator of the third course of the degree in Finance and Accounting of the UV from 2012 to 2021, a member of the CCA of the Master in Actual and Financial Sciences since 2018 and I have been secretary of the Department of Financial and Actuarial Economy from 03/2021 to 03/2025.

Subjects taught and teaching methods

35804 - Matemática Financiera - Double Degree in Tourism and Business Management and Administration
35804 - Matemática Financiera - Degree in Business Administration and Management in Ontinyent
35872 - Final degree project in ADE - ADE: Degree in Business Management and Administration
43795 - Degree final project - Master's Degree in Actuarial and Financial Sciences
42209 - Degree final project - Master's Degree in Banking and Quantitative Finance
35804 - Matemática Financiera - Double Degree in Business Management and Administration and Law
35804 - Matemática Financiera - ADE: Degree in Business Management and Administration
35871 - Prácticas Externas - ADE: Degree in Business Management and Administration

Tutorials

01/09/2025 - 27/01/2026

LUNES de 11:00 a 14:00 5B05 DESPATX 5B05 DESPATX FACULTAT D'ECONOMIA

Observations

Participate in the e-tutoring programme of the Universitat de València

Academic training

Journal Publications

Other Tasks

Mercados y Activos de Renta Fija (90h). ().
Titulización y riesgo de crédito (15h). ().
Operaciones y Mercados de Renta Fija (30h). ().
5rd Workshop on Energy and CO2 Markets. Cátedra en Finanzas Internacionales. Universidad de Valencia. ().
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV Workshop en Banca y Finanzas Cuantitativas. Universidad de Castilla La Mancha. Universidad de Valencia. Universidad del País Vasco. Universidad Complutense de Madrid. ().
3rd Workshop on Energy and CO2 Markets. Cátedra en Finanzas Internacionales. Universidad de Valencia. ().
Situación Actual de los Fondos de Inversión en España. Cátedra en Finanzas Internacionales. Universidad de Valencia. ().
II Jornadas Científicas de Difusión de la Investigación. Seminario Permanente de Ciencias Sociales, Cuenca, Spain. ().
Jornada sobre la Reforma de las Pensiones en España. Cátedra en Finanzas Internacionales. Universidad de Valencia. ().
Interest Risk Modeling: An overview. Universidad de Valencia. ().
Situación, perspectivas y reestructuración del sector bancario español. Universidad de Valencia. ().
El proyecto de Ley de Economía Sostenible en el Contexto Económico Actual. Universidad de Castilla La Mancha. Cuenca. ().
A Research Workshop on Macroeconomics and Finance. CEU, Universidad Cardenal Herrera. Valencia. ().
XVII Finance Forum. IESE. Madrid. ().
El futuro del sector bancario español: los retos de la crisis fundación BBVA-IVIE. ().
IV Jornadas sobre Mercados Financieros y Anàlisis Bursátil. Universidad de Castilla La Mancha. Cuenca. ().
Curso avanzado de herramienta Moodle. Universidad de Castilla La Mancha. (5h). ().
Curso básico de herramienta Moodle. Universidad de Castilla La Mancha. (5h). ().
Curso de educación y reeducación de la voz. Servei de formació permanent. Universidad de Valencia. (16h). ().
Citas e impacto. Evaluación de la actividad investigadora en humanidades y ciencias sociales. Universidad de Valencia. (6h). ().
Diploma de investigación, gestión y enseñanza universitària (DIGEU). Universidad de Valencia. (150h). ().
La mentoria. Un recurso eficaz para la orientación de estudiantes de primer curso. Universidad de Valencia. (8h). ().
Credit Risk (48 horas), MSc in Banking & International Finance Programme. Cass Business School, City University London, London, UK. ().
Advanced Financial Analysis (48 horas), MSc in Banking & International Finance Programme. Cass Business School, City University London, London, UK. ().
I Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas. Universidad de Valencia. (7h). ().
II Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas. Universidad de Valencia. (9h). ().
III Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas. Universidad de Valencia. (9h). ().
X Jornadas sobre docencia de Economía Aplicada, Madrid. (8h). ().
IV Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas. Universidad de Valencia. (9h). ().
European Journal of Management and Business Economics. FI SJR-2018 0.354, Q2 de categoría Business and International Management, posición 152/396. ().
Dirección de Prácticas en empresa (69 créditos). Facultad de Economía. Universidad de Valencia. ().
Mercados y Activos de Renta Fija (180h). ().
Finanzas (45h). ().
Titulización y riesgo de crédito (15h). ().
Titulización y riesgo de crédito (15h). ().
Mercados y Activos de Renta Fija (150h). ().
Finanzas (45h). ().
Finanzas I (25h). NAU GRAN, Universidad de Valencia. ().
6th Workshop on Energy and CO2 Markets. Cátedra en Finanzas Internacionales. Universidad de Valencia. ().
III Jornadas de Innovación Docente en la Educación Superior. Facultad de Magisterio. ().
Finanzas I (25h). NAU GRAN, Universidad de Valencia. ().
Finanzas I (28h). NAU GRAN, Universidad de Valencia. ().
Curso de Introducción práctica a Visual Basic Aplicado (VBA) en Excel. Universidad de Valencia. (20h). ().
V Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas. Universidad de Valencia. (9h). ().
VI Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas. Universidad de Valencia. (9h). ().
A un click de l'ensenyament interactiu. Universidad de Valencia. (6h). ().
7th Research Workshop on Energy Markets. Facultad de Economia. Cátedra en Finanzas Internacionales- Banco Santander. ().
Tutora de mentores incoming dentro del programa 'Entreiguals' de la Universidad de Valencia. Curso 2013-2014 y 2014-2015. ().
Tutora de beca de colaboración. Alumna: Estefanía Mañas, Grado en Finanzas y Contabilidad. Curso 2016-2017. ().
Coordinación de 3er curso del Grado en Finanzas y Contabilidad. Universidad de Valencia. Curso 2012-2013 hasta el 2020-2021. ().
Coordinación de la asignatura 'Mercados y Activos de Renta Fija' correspondiente al Grado en Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Valencia. Curso 2012-2013 hasta 2022-2023. ().
Coordinación de la asignatura 'Finanzas' correspondiente al Grado en Economía de la Universidad de Valencia. Curso 2011-2012 y 2020-2021. ().
Beca para la organización de congressos en la Facultad de Economia. 15th INFINITI Conference on International Finance. 2016/2017. ().
Titulización y riesgo de crédito (30h). ().
Mercados y Activos de Renta Fija (90h). ().
Finanzas (45h). ().
Titulización y riesgo de crédito (30h). ().
Mercados y Activos de Renta Fija (90h). ().
Finanzas II (25h). NAU GRAN, Universidad de Valencia. ().
Quinquenio de docència. Universidad de Valencia. Tramo 2012-2017. ().
Curso de Educación Financiera, Jubilación y Planes de Pensiones (16 horas). Universitat Illes Balears (UIB). ().
Coordinación de la asignatura 'Matemática Financiera' correspondiente al Grado en Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Valencia. Curso 2017-2018. ().
Mercados y Activos de Renta Fija (45h). ().
Finanzas (45h). ().
Matemática Financiera (75h). ().
Mercados y Activos de Renta Fija (90h). ().
Matemática Financiera (30h). ().
Finanzas (45h). ().
Titulización y riesgo de crédito (30h). ().
Premio de Excelencia Docente del Consell Social de la Universidad de Valencia. ().
Economic Modelling. FI JCR-2018 fue de 2.056, Q2, categoría Economics, posición 93/363. ().
Applied Economics. FI JCR-2018 fue de 0.968, Q3, categoría Economics, posición 235/363. ().
Finance Research Letters. FI JCR-2018 fue de 1.709, Q2, categoría Business and Finance, posición 44/103. ().
Spanish Journal of Financial and Accounting. FI JCR-2018 fue de 0.590, Q4, categoría Business and Finance, posición 90/103. ().
International Journal of Banking, Accounting and Finance. FI SJR-2018 fue de 0.139, Q4, categoría Finance, posición 225/259. ().
International Review of Financial Analysis. FI JCR-2018 fue de 1.693, Q2, categoría Business and Finance, posición 45/103. ().
North American Journal of Economics and Finance. FI JCR-2018 fue de 1.199, Q3, categoría Business and Finance, posición 67/103. ().
International Review of Financial Analysis. FI JCR-2018 fue de 1.693, Q2, categoría Business and Finance, posición 45/103. ().
Empirical Economics. FI JCR-2018 fue de 1.029, Q3, categoría Economics, posición 220/363. ().
Finance Research Letters. FI JCR-2018 fue de 1.709, Q2, categoría Business and Finance, posición 44/103. ().
International Review of Finance. FI JCR-2018 fue de 0.807, Q4, categoría Business and Finance, posición 79/103. ().
Financial Innovation. SpringerOpen editorial. ().
International Review of Economics and Finance. FI JCR-2018 fue de 1.432, Q2, categoría Economics, posición 156/363. ().
International Review of Financial Analysis. FI JCR-2018 fue de 1.693, Q2, categoría Business and Finance, posición 45/103. ().
Spanish Journal of Financial and Accounting. FI JCR-2018 fue de 0.590, Q4, categoría Business and Finance, posición 90/103. ().
Finance Research Letters. FI JCR-2018 fue de 1.709, Q2, categoría Business and Finance, posición 44/103. ().
Journal of International Money and Finance. FI JCR-2018 fue de 1.780, Q2, categoría Business and Finance, posición 41/103. ().
Research in International Business and Finance. FI JCR-2018 fue de 1.467, Q3, categoría Business and Finance, posición 52/103. ().
Journal of Economic Asymmetries. FI SJR-2018 fue de 0.356, Q2, categoría Economics, Econometrics and Finance, posición 109/330. ().
Applied Economics. FI JCR-2018 fue de 0.968, Q3, categoría Economics, posición 235/363. ().
International Review of Financial Analysis. FI JCR-2018 fue de 1.693, Q2, categoría Business and Finance, posición 45/103. ().
Research in International Business and Finance. FI JCR-2018 fue de 1.467, Q3, categoría Business and Finance, posición 52/103. ().
Blackboard Collaborate para la docencia. Universidad de Valencia. (4h). ().
Aula Virtual. Agregar actividades de Moodle I (Asistencia, Forums, consultas, encuestas). Universidad de Valencia. (4h). ().
Aula Virtual. Agregar actividades en Moodle I (cuestionarios y tareas). Universidad de Valencia. (4h). ().
Aula Virtual. Configurar la evaluación en Moodle. Universidad de Valencia. (4h). ().
Mercados y Activos de Renta Fija (90h). ().
Finanzas (45h). ().
Finanzas (45h). ().
Mercados y Activos de Renta Fija (90h). ().
Titulización y riesgo de crédito (30h). ().
European Research on Management and Business Economics. ().
International Journal of Finance and Economics. ().
International Review of Financial Analysis. ().
North American Journal of Economics and Finance. ().
Latin American Journal of Central Banking. ().
Finance Research Letters. ().
North American Journal of Economics and Finance. ().
Mathematics. ().
Mathematics. ().
Finanzas (45h). ().
Mercados y Activos de Renta Fija (90h). ().
Titulización y riesgo de crédito (30h). ().
Tutora de ayuda para la colaboración en la investigación para estudiantes de la Universidad de Valencia. Curso 2021-2022. ().
Research in International Business and Finance. ().
International Review of Financial Analysis. ().
Financial Innovation. ().
Research in International Business and Finance. ().
Tribunal de oposición a profesor titular de universidad (Raul del Pozo). Facultad de Ciencias Sociales dde Cuenca. Universidad de Castilla La Mancha. ().
Tribunal de oposición a profesor titular de universidad (Pablo Moya). Facultad de Ciencias Sociales dde Cuenca. Universidad de Castilla La Mancha. ().
Matemática Financiera (150h). ().
Mercados y Activos de Renta Fija (90h). ().
Finanzas (45h). ().
Titulización y riesgo de crédito (30h). ().
Quinquenio de docència. Universidad de Valencia. Tramo 2012-2017. ().
Quinquenio de docència. Universidad de Valencia. Tramo 2014-2021. ().

Other publications

Laura Ballester, Óscar Carchano (2015). Análisis empírico de distintas estrategias de evaluación continua V jornada de intercambio de experiencias de innovación educativa en finanzas . (pp. 221 - 230) .
Elisa Amo; Mª Ángeles Tobarra; Francisco Jareño; Mª Llanos Amo; Mª José García; Carlota Lorenzo; Lucia Soria; Ángela Triguero; Laura Ballester; Román Ferrer (2015). Innovación docente e investigación educativa en el MUFPS: una mejora a tres niveles Experiencias de Innovación Docente en Enseñanza Superior de Castilla-La Mancha, 2015. Colección Ediciones Institucionales nº 113 . (pp. 187 - 189) .
Elisa Amo; Mª Ángeles Tobarra; Francisco Jareño; Laura Ballester; Román Ferrer (2016). Evaluación de la calidad del Máster de Educación Secundaria, FP e idiomas con estudiantes de la rama profesional de administración, gestión y finanzas: Un estudio por genero VI Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas. . (pp. 63 - 74) .
Ballester, L ; González-Urteaga, A. (2017). The Effect of Credit Rating Events on the Emerging CDS Market Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance . (pp. 17 - 28) .
Ballester, L ; Fernández, R; González-Urteaga, A. (2018). An Empirical Analysis of the Lead Lag Relationship Between CDS and Stock Market Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance . (pp. 93 - 96) .
Ana Carmen Díaz Mendoza; Esperanza Azcona Ciriza; Laura Ballester Miquel; Ana González Urteaga (2020). Autoevaluación y mejora del rendimiento académico . (pp. 161 - 165) .
Laura Ballester, Óscar Carchano (2015). Experiencia y valoración de distintos sistemas de evaluación continua en la asignatura de Finanzas del Grado en Economía Investigación e innovación en educación superior . (pp. 43 - 49) .
Ana Carmen Díaz Mendoza; Esperanza Azcona Ciriza; Laura Ballester Miquel; Ana González Urteaga (2021). Autoevaluación y mejora del rendimiento académico . (pp. 139 - 143) .

Previous Tasks

Participations in Conferences

Alemany, A; Ballester. L; and González-Urteaga, A. (2015). Volatility Transmission Among European Bank CDS. (Paper). XIII International Conference on Business, Economics, Finance and Management Sciences . Paris . FRANCE
Ballester, L.; Casu, B.; González-Urteaga, A. (2015). Bank Fragility and Contagion: Evidence from the CDS market. (Paper). European Sovereign Debt Crisis Conference . Monaco . MONACO
Ballester, L.; González-Urteaga, A. (2015). How Credit Rating affect Sovereign Credit Risk: Evidence in the Latin American Emerging Markets. (Paper). VIII Jornadas Científicas de Difusión de la Investigación . Cuenca . SPAIN
Óscar Carchano, Laura Ballester, Constantino José García (2015). . (Participation in organiser committee). 6th Research Workshop on Energy Markets . SPAIN
Laura Ballester, Óscar Carchano, Constantino José García (2015). . (Participation in organiser committee). V Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas V Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas . SPAIN
Laura Ballester; Óscar Carchano (2015). Análisis empírico de distintas estrategias de evaluación continua. (Poster). V Jornada de intercambio de experiencias de innovación educativa en finanzas V Jornada de intercambio de experiencias de innovación educativa en finanzas . Valencia . SPAIN
Ballester, L.; González-Urteaga, A. (2015). How Credit Rating affect Sovereign Credit Risk: Cross Border Evidence in the Latin American Emerging Markets. (Paper). The 13th INFINITI Conference on International Finance . Ljubljana . SLOVENIA
Ballester, L. (2015). Risk Transfer and Implicit Insurance: The Effect of Banks downgrades on Sovereign Debt. (Commentator). The 13th INFINITI Conference on International Finance . Ljubljana . SLOVENIA
Ballester, L.; González-Urteaga, A. (2015). How Credit Rating affect Sovereign Credit Risk: Cross Border Evidence in the Latin American Emerging Markets. (Paper). European Financial Management Association . Amsterdam . NETHERLANDS
Ballester, L. (2015). Limit Hits and Informationally Related Stocks. (Commentator). European Financial Management Association . Amsterdam . NETHERLANDS
Alemany, A; Ballester. L; and González-Urteaga, A. (2015). Volatility Transmission Among European Bank CDS. (Paper). FMA European Conference . Venecia . ITALY
Ballester, L. (2015). Interrelaciones entre crédito y renta variable en el marco sectorial europeo. (Commentator). XIII Workshop en Banca y Finanzas Cuantitativas . Madrid . SPAIN
Ballester, L;Del Ama, M; González-Urteaga, A. (2015). The cross-border spillover effect of credit rating events on sovereign CDS: evidence on the emerging markets. (Paper). XIII Workshop en Banca y Finanzas Cuantitativas . Madrid . SPAIN
Óscar Carchano; Laura Ballester; Ana González-Urteaga (2015). Causal Relationship Between Eurozone Sovereign CDS and Exchange Rates. (Paper). XXIII Finance Forum . Madrid . SPAIN
Amo, M., Tobarra, M.A., Amo, M. LL., García, M. J., Lorenzo, C., Soria, L., Triguero, A., Ballester, L. y Ferrer, R. (2015). Satisfaction Level of Students in the Master of Secondary Education (Business Management & Economics). (Paper). 2015 International Academic Business Conference & 2015 International Education Conference 2015 International Education Conference Las Vegas', USA: The Clute Institute, ISSN: 2157-9660 (online), p. 593-1 . Las Vegas . UNITED STATES
Amo, E., Tobarra, M.A., Jareño, F., Amo, M.LL., García, M.J., Lorenzo, C., Soria, L., Triguero, A., Ballester, L. y Ferrer, R (2015). Innovación docente e investigación educativa en el MUFPS: una mejora a tres niveles. (Paper). Jornada sobre Innovación y Mejora Docente organizada por la Universidad de Castila-La Mancha . Ciudad Real . SPAIN
Ballester, L. (2016). Relationships between interest rate changes and stock returns: International evidence using a quantile-on-quantile approach. (Commentator). XIV Workshop en Banca y Finanzas Cuantitativas . Madrid . SPAIN
Ballester, L. (2016). Negociación por pares mediante el enfoque cópula retorno-base: una aplicación en alta frecuencia. (Commentator). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . SPAIN
Ballester, L. (2016). Análisis de la Eficiencia del Sector Asegurador Español: Un enfoque paramétrico basado en el Análisis Envolvente de Datos (DEA). (Commentator). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . SPAIN
Ballester, L. (2015). Desviaciones del perfil de riesgo del SCR inmuebles a través de series temporales. (Commentator). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . SPAIN
Ballester, L. (2015). La incapacidad permanente en España. Analisis de la equidad actuarial mediante la muestra continua de vides laborables. (Commentator). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . SPAIN
Ballester, L. and González-Urteaga, A. (2016). The cross-border spillover effect of credit rating events on sovereign CDS: evidence on the emerging markets. (Paper). The 14th INFINITI Conference on International Finance . Dublín . IRELAND
Ballester, L. (2016). Sovereign Risk Spillover Effects and the Role of Systemically Important Financial Institutions: Evidence from the European Debt Crisis. (Commentator). The 14th INFINITI Conference on International Finance . Dublín . IRELAND
Amo, E., Tobarra, M.A., Jareño, F., Ballester, L. y Ferrer, R. (2016). Evaluación de la calidad del Máster de Educación Secundaria, FP e idiomas con estudiantes de la rama profesional de administración, gestión y finanzas: Un estudio por genero. (Paper). VI Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas . Valencia . SPAIN
Ballester, L. García, D, and González-Urteaga, A. (2016). Sovereign credit risk contagion in emerging markets. (Paper). IX Jornadas Científicas de Difusión de la Investigación . Cuenca . SPAIN
Ballester, L., Del Ama and González-Urteaga, A. (2016). The cross-border spillover effect of credit rating events on sovereign CDS: evidence on the emerging markets. (Paper). International Conference MAF 2016. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Science and Finance . París . FRANCE
Ballester, L., Del Ama and González-Urteaga, A. (2016). The cross-border spillover effect of credit rating events on sovereign CDS: evidence on the emerging markets. (Paper). Research Workshop on Credit Default Swaps . Valencia . SPAIN
Ballester, L and Carchano. O. (2017). 15th INFINITI Conference on International Finance. (Symposium organization). 15th INFINITI Conference on International Finance . Valencia . SPAIN
Laura Ballester, Óscar Carchano, Constantino José García (2016). . (Participation in organiser committee). VI Jornada de Intercambio de Experiencias de Innovación Educativa en Finanzas . SPAIN
Laura Ballester, Constantino José García (2016). . (Participation in organiser committee). Jornada de salidas profesionales del Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas . SPAIN
Laura Ballester, Constantino José García (2016). . (Participation in organiser committee). Seminario de Operaciones Bursátiles . SPAIN
Laura Ballester, Constantino José García (2016). . (Participation in organiser committee). Seminario de Análisis Técnico . SPAIN
Laura Ballester, Constantino José García (2015). . (Participation in organiser committee). Seminario de Operaciones Bursátiles . SPAIN
Laura Ballester, Constantino José García (2015). . (Participation in organiser committee). Seminario de Análisis Técnico . SPAIN
Laura Ballester, Óscar Carchano, Constantino García (2016). . (Participation in organiser committee). Research Workshop on Credit Default Swaps . Valencia . SPAIN
Óscar Carchano, Laura Ballester, Constantino José García (2016). . (Participation in organiser committee). 7th Research Workshop on Energy Markets . Valencia . SPAIN
Ballester, L; Fernández, R ;González-Urteaga, A. (2017). An empirical analysis of the lead lag relationship between the CDS and stock market: Evidence in Europe and US. (Paper). 15th INFINITI Conference on International Finance . Valencia . SPAIN
Ballester, L; Fernández, R; González-Urteaga, A. (2018). An empirical analysis of the lead lag relationship between the CDS and stock market: Evidence in Europe and US. (Paper). Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF 2018) . Madrid . SPAIN
Ballester, L;González-Urteaga, A; Vigne, S. (2018). Sovereign credit risk contagion in emerging markets. (Paper). The 16th INFINITI Conference on International Finance . Poznan . POLAND
Ballester, L; Diaz-Mendoza, A.C; González-Urteaga, A. (2018). Contagion in emerging markets: A survey. (Paper). Meta Analysis and Systematic Reviews in International Finance . Poznan . POLAND
Ballester, L. (2018). Conexiones entre el mercado financiero chino y los mercados internacionales. (Commentator). XVI Workshop en Banca y Finanzas Cuantitativas . Madrid . SPAIN
Ballester, L. (2018). Inmunización de carteras de renta fija de deuda pública española durante el periodo 2003-2018. (Commentator). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . SPAIN
Ballester, L. (2018). Relaciones dinámicas entre tipus de interès y rendimientos bursátiles: Evidencia para Alemania, España y Reino Unido. (Commentator). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . SPAIN
Ballester, L. (2018). Flight to Safety from European Stock Markets. (Commentator). The 16th INFINITI Conference on International Finance . Poznan . POLAND
Ballester, L. (2019). Estudio de la manipulación del Euribor 2004-2018. (Commentator). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . SPAIN
Ballester, L;González-Urteaga, A; (2019). Is there a connection between CDS spreads and the stock market? Evidence for European and US returns and volatitities. (Paper). The 17th INFINITI Conference on International Finance . Glasgow . SCOTLAND
Ballester, L;González-Urteaga, A; Martínez, B; (2019). The role of internal corporate governance mechanisms on default risk: A systematic review for different institutional settings. (Paper). INFINITI Conference in the Asia-Pacific with the theme of "Finance in Changing Global Environment . Tianjing . CHINA
Ballester, L. (2019). It's not time to make a change: Sovereign fragility and the corporate credit risk. (Commentator). The 17th INFINITI Conference on International Finance . Glasgow . SCOTLAND
Ballester, L;González-Urteaga, A; (2019). Is there a connection between CDS spreads and the stock market? Evidence for European and US returns and volatitities. (Paper). 7th Spring Conference of the Multinational Finance Society . Chania (Creta) . GREECE
Ballester, L;González-Urteaga, A; (2020). . (Symposium organization). Annual Event of Finance Research Letters (2020 conference) . Puerto Vallarta . MEXICO
Díaz Mendoza, A.C.; Azcona Ciriza, E.; Ballester Miquel, L.; González-Urteaga, A (2020). Autoevaluación y mejora del rendimiento académico. (Paper). 5º Congreso Virtual Internacional de Educación, Innovación y TIC, EDUNOVATIC2020 . Virtual . SPAIN
Ballester, L;González-Urteaga, A; (2021). . (Symposium organization). Annual Event of Finance Research Letters (2021 vitual conference) . Virtual . SPAIN
Nagore García, A.; Ballester Miquel, L.; Carchano Alcina, O.; Climent Serrano, S.; González Baixauli, C.; Pardo Tornero, Á.; Pérez‐Salamero González, J. M.; Soriano Felipe, P.; Suso López, J.; Ventura Marco, M. (2021). Temas para Trabajos de Fin de Grado propuestos por entidades contratantes de egresados por la Facultat d'Economia de la Universitat de València. (Poster). XXVIII Jornadas ASEPUMA - XVI Encuentro Internacional . MADRID . SPAIN
Nagore García, A.; Ballester Miquel, L.; Carchano Alcina, O.; Climent Serrano, S.; González Baixauli, C.; Pardo Tornero, Á.; Pérez‐Salamero González, J. M.; Soriano Felipe, P.; Suso López, J.; Ventura Marco, M. (2021). Competencias profesionales demandadas a los egresados por la Facultad de Economía de la Universitat de València. (Poster). XXVIII Jornadas ASEPUMA - XVI Encuentro Internacional . MADRID . SPAIN
Ballester, L; López, J; Pavía, J.M. (2021). Systemic risk transmission in European sectoral CDS using Bayesian networks. (Paper). Annual Event of Finance Research Letters (2021 vitual conference) . Virtual . SPAIN
Ballester, L; López, J; Pavía, J.M. (2021). Systemic risk transmission in European sectoral CDS using Bayesian networks. (Paper). International Risk Management Conference (IRMC 2021) . ITALY
Ballester, L; González-Urteaga, A; Ouali, S. (2021). Credit risk contagion during the COVID-19 crisis: Evidence for the CDS market. (Paper). International Risk Management Conference (IRMC 2021) . ITALY
Ballester, L;González-Urteaga, A; (2022). . (Symposium organization). Annual Event of Finance Research Letters (2022 CEMLA conference) . Virtual . MEXICO
Díaz Mendoza, A.C.; Azcona Ciriza, E.; Ballester Miquel, L.; González-Urteaga, A (2021). Autoevaluación y mejora del rendimiento académico. (Paper). Jornada de Innovación Docente de la Universidad de La Rioja 2021:#InnovaDocenteUR . La Rioja . SPAIN
Díaz Mendoza, A.C.; Azcona Ciriza, E.; Ballester Miquel, L.; González-Urteaga, A (2021). Autoevaluación y mejora del rendimiento académico. (Paper). XIII Jornadas de Docencia en Economía . Alicante . SPAIN
Ballester, L; Martínez, B; González-Urteaga, A. (2022). Do ESG firms always reduce CDSs spread?. (Paper). 1st Conference on International, Sustainable and Climate Finance and Growth . ITALY
Ballester, L. (2019). Estudio de las recomendaciones de los analistas: El caso de Caixa Bank. (Commentator). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . SPAIN
Ballester, L. (2019). Análisis de los principales determinantes que explican las variaciones que se producen en los spreads de los CDS soberanos españoles a 5 años. (Commentator). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . SPAIN
Ballester, L. (2019). Análisis de variables demográficas y socioeconómicas en la planificación financiera de cara a la jubilación. (Commentator). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . SPAIN
Ballester, L. (2019). Análisis del ratio de sustitución a la jubilación. Caso práctico. (Commentator). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . SPAIN
Ballester, L. (2019). La pensión de viudedad en España. Análisis comparativo y estimación del pasivo por pensiones consolidadas a 31-12-2017. (Commentator). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . SPAIN
Ballester, L. (2020). Correlación dinámica entre el mercado de acciones y el mercado de deuda soberana: Evidencia internacional. (Commentator). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . SPAIN
Ballester, L. (2021). Relaciones de causalidad entre activos verde y activos financieros convencionales. (Commentator). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . SPAIN
Ballester, L. (2021). Segmentación de clientes en seguros de auto mediante aprendizaje supervisado. (Commentator). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . SPAIN
Ballester, L. (2021). Detección del fraude en el sector asegurador mediante Aprendizaje No Supervisado. (Commentator). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . SPAIN
Ballester, L. (2022). Balance actuarial de Estados Unidos: análisis de su metodología y resultados más recientes. (Commentator). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . SPAIN
Ballester, L. (2022). Burbujas en los ETF del sector tecnológico. (Commentator). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . SPAIN
Ballester, L. (2022). Elección del tipo de préstamo en función de las expectativas sobre tipos de interés. (Commentator). Lectura de Trabajos del Master Oficial Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras . Valencia . SPAIN
Ballester, L. (2021). Deep Learning Methods for commodity trading. (Commentator). XIX Workshop en Banca y Finanzas Cuantitativas . Madrid . SPAIN
Ballester, L. (2022). ESG, risk and (tail) dependence. (Commentator). 1st Conference on International, Sustainable and Climate Finance and Growth . Naples . ITALY
Ballester, L; González-Urteaga, A; Long Shen (2023). Green Bonds Issuances and Credit Risk: An International Evidence. (Paper). 2nd Conference on International, Sustainable and Climate Finance and Growth . Ljubliana . SLOVENIA
Ballester, L; González-Urteaga, A; Long Shen (2023). Green Bonds Issuances and Credit Risk: An International Evidence. (Paper). 12º Portuguese Financial Network Conference (12 PFN) . Funchal . PORTUGAL
Ballester, L (2023). Green Bond Announcements: Exploring Information Leaks and Market Inefficiencies. (Commentator). 2nd Conference on International, Sustainable and Climate Finance and Growth . Ljubliana . SLOVENIA
Ballester, L (2023). Managing Stock and Bond Returns - By Applying CAPM and Fama-French Model: Portfolio Composition in Timor-Leste. (Commentator). 12º Portuguese Financial Network Conference (12 PFN) . Funchal . PORTUGAL
Ballester, L; González-Urteaga, A; Long Shen (2023). Green Bonds Issuances and Credit Risk: An International Evidence. (Paper). 3rd Annual Conference of ASFAAG . Valencia . SPAIN
Ballester, L; González-Urteaga, A; Long Shen (2023). The effects of subsidized flood insurance on real estate markets. (Commentator). 3rd Annual Conference of ASFAAG . Valencia . SPAIN
Ballester, L; González-Urteaga, A; Long Shen (2023). Green Bonds Issuances and Credit Risk: An International Evidence. (Paper). 1st Elsevier Finance Conference . Rio de Janeiro . BRAZIL
Ballester, L; González-Urteaga, A; Martínez, B. (2024). When is environmental performance most valued? International evidence from the CDS market. (Paper). 3rd Conference on International, Sustainable and Climate Finance and Growth . Reading . UNITED KINGDOM
Ballester, L; González-Urteaga, A; Martínez, B. (2024). When is environmental performance most valued? International evidence from the CDS market. (Paper). International Risk Management Conference (IRMC 2024) . Milan . ITALY
Ballester, L (2024). Is biodiversity risk priced in Corporate Bond Markets?. (Commentator). 3rd Conference on International, Sustainable and Climate Finance and Growth . Reading . UNITED KINGDOM

Projects

Thesis, minor thesis and research reports

David Adrián García, (2015). Sovereign credit risk contagion in emerging markets. (Working Master or third cycle of less than 12 credits). Universidad de Valencia..
Miren del Ama, (2015). The cross-border spillover effect of credit rating events on sovereign CDS: evidence on the emerging markets. (Working Master or third cycle over 12 credits). Universidad del País Vasco..
Juan José Enríquez Román, (2015). Riesgo y gestión de la financiación entre empresas. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Malak Saber, (2015). La Gamificación y los beneficios para la empresa. Evolución y tendencias. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Roberto Tudela Romero, (2015). Relación entre el riesgo de crédito de los bancos españoles y los precios de sus acciones: Crisis de deuda soberanna. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Rebeca Fernández Hernández, (2016). An empirical analysis of the lead lag relationship between the CDS and stock market: Evidence in Europe and US. (Working Master or third cycle of less than 12 credits). Universidad de Valencia..
Victoria Granero, (2016). Fundamental review of the Trading Book: Comparación entre el modelo estándar actual y el modelo estándar bajo FRTB. (Working Master or third cycle over 12 credits). Universidad de Valencia..
Irene Villanueva, (2016). Modelos de valoración de activos. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Sandra Bustillo, (2016). Estudio de productos bancarios, especializada y casos prácticos en Factoring y Confirming. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Jorge Fernández, (2016). Análisis empírico sobre la influencia del precio del petróleo, el número de turistas y sucesos víricos en la cotización de una aerolínea. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Jose Antonio Murciano, (2016). Estudio de las apuestas deportivas. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Estefanía Mañas León, (2017). Relación existente entre los CDS y las acciones: Análisis 2007-2016. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Mª Isabel Durá Monge, (2017). Credit risk and stuctural models. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Juliana Osorio Álvarez, (2017). La evolución del endeudamiento de la economía española: La importancia del sector bancario. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Sergio Palmer Soriano, (2018). Estudio de la relación entre la volatilidad de índices bursátiles y los rendimientos de los (CDS) credit default swap soberanos. (Working Master or third cycle of less than 12 credits). Universidad de Valencia..
David Burgos Manrique, (2018). Contagio de riesgo de crédito entre mercados emergentes. (Working Master or third cycle of less than 12 credits). Universidad de Valencia..
Andrea Pérez, (2018). El mercado de valores español: Estructura, organización, análisis de la evolución propia al periodo 2014/2017 y perspectivas de crecimiento en 2018. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Javier Mateo, (2018). De la sobrecapacidad a la infracapacidad del sector inmobiliario español. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Pilar Vázquez, (2018). Análisis de los credit default swaps (CDS) en mercados emergentes. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Sergio Solera, (2018). El sistema de pensiones español. Las aseguradoras en el futuro de las pensiones. Caso Plus Ultra Seguros. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Francisco José Asensi, (2018). Modelos de volatilidad para índices bursátiles europeos durante la crisis financiera y periodo posterior. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Maria Espí Mahiques, (2019). El rol de los mecanismos internos de gobierno corporativo en el riesgo de crédito: Una revisión sistemática para la banca europea. (Working Master or third cycle of less than 12 credits). Universidad de Valencia..
Ana Mónica Escrivá, (2019). Estudio empírico de las relaciones de causalidad en sentido de Granger entre la volatilidad de las acciones y los CDS soberanos para Europa y Estados Unidos. (Working Master or third cycle of less than 12 credits). Universidad de Valencia..
Sofia Naixes, (2019). Mercados de valores españoles de renta fija. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Alberto Silvestre, (2019). ¿Son los gestores, capaces de batir en series largas de 10 años sus índices de referencia a través de la gestión activa?. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Sara Ouali Fernández, (2020). Contagio de riesgo de crédito durante la crisis COVID-19: Evidencia para el mercado de CDS. (Working Master or third cycle of less than 12 credits). Universidad de Valencia..
Francisco José Castilla, (2020). Análisis de las diez empresas más capitalizadas del Ibex35 en el mercado de valores. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Sarkis Brsoyan, (2020). Radiografía de la morosidad bancaria en España durante la etapa de la moneda única. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Tannya Vanessa Tigse, (2020). La economía española afectada por el covid-19. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Carmen Ferrer, (2020). Análisis del mercado europeo de CDS: impacto de la crisis en la Eurozona. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Candela Casanueva, (2020). Métodos cuantitativos para la valoración del riesgo de crédito. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Ricardo Gálvez Meseguer, (2021). El juego 'on line' en España en el periodo 2013-2020. Un análisis socioeconómico. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Alejandro Cuevas Talens, (2021). Historical Analysis of the repo market and its impact on recent financial stress. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Ángela Nadal Alcaide, (2021). Las finanzas sostenibles: Análisis de los bonos verdes. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
José María Fernández Carbajal, (2021). Construcción de carteras a largo plazo. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Mar Valldecabres Lull, (2021). Impacto del covid en el sector bancario español. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Jesúa Máñez, (2021). Systemic risk transmission in European sectoral CDS using Bayesian networks. (Working Master or third cycle over 12 credits). Universidad de Valencia..
Alba Gil Andrés, (2022). Análisis de fondos de inversión: ¿Cuál es la mejor alternativa para invertir?. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Alexandra Marinescu, (2022). El bitcoin y su impacto en el sistema financiero. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Katherine Hernandez Oliva, (2022). Impacto turístico en España y la Comunidad Valenciana a través de un estudio económico-financiero. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Rafael Aliaga, (2022). Finanzas sostenibles: Bonos verdes. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Vicent Mompó Crespo, (2022). Análisis de los Credit Default Swaps (CDS) soberanos en un contexto de sobreendeudamiento. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Christian Fernández, (2022). Transmisión de riesgo de crédito: Evidencia internacional para el periodo Covid-19. (Working Master or third cycle of less than 12 credits). Universidad de Valencia..
Marcos Vidal, (2023). Efecto de las emisiones de bonos verdes soberanps europeos en el riesgo de crédito. (Working Master or third cycle of less than 12 credits). Universidad de Valencia..
Natalia Cuenca, (2024). Impacto de los anuncios de emisión de bopnos verdes en el mercado de CDS: Emisores con alta exposición a riesgos mediambientales. (Working Master or third cycle of less than 12 credits). Universidad de Valencia..
Alba García, (2024). Reacción del mercado de CDS europeo a los anuncios de emisión de bonos verdes soberanos. (Working Master or third cycle over 12 credits). Universidad de Valencia..
Carla Carrasco, (2023). Evolución e influencia de los tipos de interés desde la crisis del Covid-19 hasta la actualidad. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Carlos Maldonado, (2023). Como la subida de las tasas de interés afecta a los mercados de renta variable en los Estados Unidos de América. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Manuel Poveda, (2023). El riesgo de tipos de interés y su efecto en el sector bancario. Evidencia para el caso español. (Final Degree work). Universidad de Valencia..
Miguel Herrero, (2023). Análisis del mercado de los bonos verdes. (Final Degree work). Universidad de Valencia..