A
| Programació Semi-Infinita Linial |
|---|
La PSI estudia els problemes d'optimització en els quals el nombre de restriccions és infinit, per estar indexat en un conjunt compacte, en tant que el nombre de variables de decisió és finit. En els primers anys de la nostra investigació en esta línia ens dediquem fonamentalment al desenvolupament teòric i numèric de mètodes de direccions factibles per a resoldre el problema continu de PSI amb restriccions linials. Recentment, ens ha preocupat la utilització d'este tipus de tècniques en problemes específics de programació matemàtica fuzzy.
B
| Programació Matemàtica Fuzzy |
|---|
Mitjançant tècniques de programació matemàtica fuzzy es resolguen nombrosos problemes pràctics d'àrees molt diverses. Nosaltres hem treballat en el problema de confecció de plantilles de treballadors i en el de viabilitat d'instàncies infactibles en PL (les quals poden classificar-se com problemes de programació flexible) i el problema d'assignació d'eficiència mitjançant un model DEA, el qual pertany a l'àmbit de la programació possibilística.
C
| Mètodes d'optimització aplicats a la predicció de sèries temporals |
|---|
Hem desenvolupat i aplicat algoritmes d'optimització no linial per al càlcul de prediccions puntuals utilitzant diversos mètodos de suavitzat exponencial, en connexió sobretot amb el mètode de Holt-Winters multiplicatiu. Per al cas de la predicció de sèries temporals de tipus financer, les quals apareixen en la gestió de vendes i inventaris, hem desenvolupat un programa informàtic, SIOPRED, el qual permet la predicció automàtica per a grups de sèries de propietats similars, tant individualment com per a famílies de productes.
Actualment estem interessats en la validació dels models de predicció emprats per poder dissenyar intervals de predicció.
D
| Sel·lecció de carteres de valors |
|---|
El problema de la sel·lecció de carteres tracta de determinar la composició òptima d'una cartera de valors. Hem abordat este problema com un problema de programació multiobjectiu, en el context d'equilibri entre rendibilitat i risc, i alternativament l'hem estudiat com un problema de programació possibilística, en el qual el coneixement imprecís dels rendiments es modelitza mitjançant nombres fuzzy LR.
Recentment, hem emprat estos resultats per a desenvolupar un sistema interactiu, CAOBA, el qual integra també altres enfocaments del problema i permet determinar de manera automàtica la composició d'una cartera atenent, entre altres coses, als desitjos de diversificació de l'inversor.
