Resumen

El objetivo de esta asignatura es introducir al estudiantado en los fundamentos del análisis de las series temporales contemporáneas. El enfoque del curso es práctico en su mayor parte, aunque los fundamentos teóricos también formarán parte del material didáctico y de las clases. Se espera que el estudiantado aprenda las herramientas básicas que se utilizan actualmente en el mundo de la macroeconomía, así como que interpreten los resultados de los artículos de investigación a medida que se publican en las revistas científicas. El curso comienza con una revisión del análisis univariado de los datos estacionarios, seguido de los principales conceptos de los datos no estacionarios y de las pruebas más frecuentes para la determinación del orden de integración de las variables. La tercera lección comenzará con la definición de los métodos de cointegración y de ecuación única para la prueba y la estimación. Finalmente, la última lección se dedicará al análisis multivariado de series temporales con modelos VAR. Durante las prácticas de laboratorio, el alumnado utilizará programas informáticos de econometría para aplicar a los datos reales los conceptos y métodos ya estudiados en clase. En estas prácticas elegiremos principalmente software de código abierto, como R y GRETL, aunque no podemos descartar el uso de otros programas si son más adecuados para un tema o prueba en particular.