Desarrollo de modelos dinámicos multivariantes y su análisis mediante metodología bayesiana, utilizando métodos de simulación MCMC. Incorporación de dependencias espaciales a la estructura temporal de los modelos. Diseño e implementación en R de algoritmos para su análisis, estimación y predicción.

Desarrollo de modelos de selección de carteras, en los que la incertidumbre sobre el rendimiento se describe mediante distribuciones de posibilidad y credibilidad. Análisis multiobjetivo del problema de selección, buscando aproximaciones a la frontera de Pareto mediante algoritmos evolutivos.