DELICTES FINANCERS I BLANQUEIG DE CAPITALS. Application of Data Mining and Expert Systems for Anti-money Laundering Detection.
En les últimes dècades, les noves tecnologies i l'increment de la capacitat computacional han estat la base dels grans avenços en la ciència i la tecnologia. L'àrea econòmica, no aliena a aquest procés, ha evolucionat des d'un model tradicional, en què la comptabilitat es portava a terme de forma manual, a un model de integració informatitzada de tots els documents administratius i comptables. Particularment, empès per aquest desenvolupament d'eficiència tecnològica, els delictes financers i el blanqueig de capitals han passat a estructurar des d'un àmbit local, i dedicar-majoritàriament a rentar els diners procedents del tràfic de drogues, a crear estructures internacionals molt sofisticades, servint fins i tot per el finançament del terrorismo.Ante aquest augment de l'enginyeria financera, l'amenaça que suposen els delictes financers s'estén no només a nivell econòmic sinó a tota la societat en el seu conjunto.Hoy dia, la majoria de les institucions financeres internacionals han estat implementant solucions contra aquests delictes utilitzant tècniques tradicionals, però donada les noves característiques dels delictes econòmics, aquestes suposen un consum de recursos desorbitat. A més, la majoria de les solucions existents es basen en tècniques que no utilitzen tota la informació de la qual es disposa, com són les mitjanes i les desviacions estàndard, i per tant no són prou eficients, especialment per a la detecció de casos sospitosos a les activitats d'inversió. El nostre grup d'investigació pretén implementar les avançades tècniques de Data-Mining i Statistical (Machine) Learning per detectar i analitzar les operatives de delictes financers i desenvolupar protocols que ajudin a prevenirlos.La aplicació d'aquestes tècniques permet predir patrons de comportament dels agents econòmics i detectar operacions anòmales que passarien inadvertides amb els métodostradicionales. Especialment, el Data Mining i el Statisitical Learning són capaços d'aprofitar la creixent capacitat de càlcul que les noves arquitectures de maquinari i programari posen al servei dels investigadors, permetent descobrir incoherències i comportaments fraudulents.
