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Las claves del nuevo test de estrés a la banca europea

Test de estrés

Las autoridades europeas vuelven a medir la resistencia de la banca. Una selección de las principales entidades financieras se enfrentarán dos años después al nuevo test de estrés de la EBA. ¿Qué cambia en esta ocasión?

4 de marzo de 2016

Antes que nada, ¿qué es un test de estrés?

Un test de estrés a la banca es, tomando de referencia la definición de Investopedia.com, un análisis llevado a cabo simulando escenarios económicos poco favorables, cuyo propósito es determinar si un banco tiene suficiente capital para soportar el impacto de sucesos adversos. La idea es determinar las capacidad de estabilidad y debilidades de la banca (en este caso de falta de capital) para solucionarlos antes de que puedan suponer un problema.

¿Quién lo lleva a cabo?

La Autoridad Bancaria Europea (EBA), con la colaboración de las autoridades nacionales, del Banco Central Europeo (BCE) – para aquellas entidades pertenecientes a países de la eurozona – y del ESRB (Junta Europea de Riesgo Sistémico). Coordina la obtención de resultados y su publicación, pero la toma de decisiones e hipotética necesidad de recapitalización posterior dependerá de otras autoridades de supervisión.

¿Qué bancos se someterán al examen?

En esta ocasión, son 51 las entidades financieras que analizará el EBA, 37 de las cuales pertenecen a países de la eurozona y representan el 70% de los activos comunitarios del sector. Los bancos evaluados debían tener al menos 30 mil millones de euros en activos.

Finalmente la finlandesa Op Osuuskunta y el Banco Nacional de Grecia se cayeron de la lista provisional presentada en noviembre 2015: la primera por encontrarse en un proceso de fusión este año y la segunda por someterse a la evaluación del BCE en 2015.

Los bancos españoles evaluados serán: Santander, BBVA, Criteria Caixa Holding, BFA-Bankia, Banco Popular y Banco Sabadell. No estarán, a diferencia del test realizado en 2014, Kutxabank, Bankinter, NCG Banco/ABANCA, Unicaja, BMN, Cajamar, Ibercaja ni Liberbank (esta última, la única que suspendió provisionalmente por su bajo ratio de capital ajustado por la revisión de activos).

Curiosamente, de las 25 entidades que suspendieron inicialmente el test de 2014 (aunque 12 de ellas se adelantaron y reforzaron su capital suficientemente antes de publicarse los resultados), solo dos se someterán a examen en esta ocasión: Monte dei Paschi di Siena y Banco Popolare, ambos italianos.

¿Qué riesgos serán evaluados?

El análisis se centrará básicamente en la protección de la banca ante cuatro riesgos sistémicos: una reversión de las primas de riesgo globales, amplificada por poca liquidez en el mercado secundario; pobres perspectivas de rendimiento en una situación de pobre crecimiento nominal; creciente preocupación por la sostenibilidad de la deuda en los sectores públicos y privados no-financieros, también en una situación de pobre crecimiento; y por último, el estrés que pudiera suponer el crecimiento del “shadow banking sector”, entidades sin regular que prestan servicios financieros.

Esto equivale a una desviación del PIB de la Unión Europea de hasta el 7.1% en 2018 (las previsiones se realizan sobre los tres próximos años a partir de los datos de 2015). La metodología aplicada es la siguiente:

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¿Cómo pueden aprobar el test los bancos?

En pocas palabras, no pueden. Ni tampoco suspender. Los resultados de cada test serán comunicados al BCE y a las autoridades nacionales competentes, quienes luego se reunirán individualmente con cada banco para tomar las medidas adecuadas (si fueran necesarias), todo bajo el marco del proceso de revisión y evaluación supervisora (SREP). No habrá que superar un nivel mínimo de capital Tier 1 como sí ocurrió en los test anteriores (en 2014 fue del 8% para el escenario base y del 5.5% para el escenario adverso).

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