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Quants: Las finanzas hechas ciencia

Fórmula matemática en un tablero.

Ha sido la palabra de moda del sector financiero en los últimos años. Todo el mundo busca uno: bancos, grupos inversores, empresas energéticas, incluso casas de apuestas. Son escasos, pero en ellos reposa la funcionalidad del sistema financiero mundial desde hace más de tres décadas. Y sin embargo las finanzas son a menudo la última rama de estudios que emprendieron. Hablamos del analista cuantitativo: el Quant.

8 de enero de 2016

¿Qué es un Quant?

El Quant es esencialmente un experto del análisis y de la gestión de información cuantitativa. Cifras, datos. Son físicos, matemáticos, informáticos y otros profesionales de las ciencias que decidieron aprender a navegar en el mundo de las finanzas.

Aunque los matemáticos han tenido una influencia profunda en el campo de las economía desde hace más de un siglo (en el campo de las finanzas gracias en gran parte al trabajo sobre fenómenos estocásticos de Louis Bachelier), es desde la década de los ochenta cuando en Wall Street aparece la necesidad de contratar a científicos para comprender el funcionamiento de un parqué bursátil indescifrable.

Su tarea esencial es la de crear complejos modelos que permitan valorar cuantitativamente productos financieros (es decir, su precio) y gestionar los riesgos presentes. Son modelos idealmente fáciles de aplicar y de calibrar según las variaciones del mercado: no son leyes científicas ni permanentes. Imposible encontrar la exactitud dentro de la volatilidad e impredecibilidad de las finanzas… Pero necesario perseguirlo.

Para ello son imprescindibles tres ramas de conocimiento: las matemáticas, maestría de derivadas, probabilidad, estadística, ecuaciones diferenciales; las finanzas, entre muchas cosas qué es el riesgo, cómo los productos se mueven en el mercado; y la programación informática, para la cual existe una infinidad de productos de software y códigos.

Esta presentación detalla más técnicamente la tarea de un Quant en un banco, en este caso el Grupo Santander.

 

¿Qué salida profesional tiene un Quant?

El abanico de empresas en busca de los pocos Quants que hay en España (poco más de un centenar según algunas estimaciones) es cada vez mayor: aseguradoras, firmas comerciales, productoras de software financiero, entre otros. Cualquier negocio cuya supervivencia dependa de modelos estadísticos está interesado – por poca relación que tenga con las finanzas.

Pero la base de empleadores de Quants son empresas financieras. Bancos de inversiones y hedge funds, principalmente. Algunos tratan directamente con los traders, ofreciendo las herramientas adecuadas para la valoración de un producto; otros maniobran detrás, evaluando constantemente los modelos y concretando estrategias.

 

¿Cómo formarse para ser un Quant?

Un Quant require de conocimientos en tres áreas familiares pero distantes. Un posgrado en Ciencias Matemáticas o Estadísticas o más cercanas a la programación son buenos caminos para esta salida laboral, pero el desconocimiento del funcionamiento del mundo financiero puede ser un hándicap para encontrar un puesto importante.

El Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas consigue superar este escollo ofreciendo una formación profunda en teoría financiera y bancaria. El egresado del máster no solo es un experto en las técnicas instrumentales (programación) y científicas necesarias para ser un Quant: tiene las bases necesarias para comprender los fundamentos financieros sobre los que trabaja y tomar decisiones cualitativas. La libertad del alumno en el segundo curso para seleccionar su propia especialización reafirma el camino para convertirse en un valioso analista cuantitativo.

Plan de estudios del Máster Qfb

 

Etiquetas Quant , Analyst , Finanzas , Banca
Publicado por: Anthony Nelson Hosey