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  • Estudiants del màster

Veinticinco estudiantes/as del máster defenderán sus investigaciones en el XVII Workshop

  • 4 julio de 2019
Imatge del Workshop celebrat en 2017.

La sede de la Fundación Funcas, en Madrid, será el escenario los días 8, 9 y 10 de julio del XVII Workshop en banca y finanzas cuantitativas, un encuentro organizado por el Máster en Banca y Finanzas Cuantitativas que imparten las universidades de València, Castilla la Mancha, Complutense de Madrid y País Vasco.

En el Workshop anual del máster, veinticinco estudiantes defenderán este año públicamente su trabajo de investigación, seguido por el comentario de un experto en la materia, además de los encuentros entre empresas y estudiantes y las conferencias. 



Relación de autores/as y Trabajos Fin de Máster

Juan Alba: 'Valoración en mercados eléctricos mediante modelos con reversión a la media  y estacionalidad'

Antonio Calleja: 'Estimación de indicadores de la estabilidad del sistema financiero mediante distribuciones EVT multivariantes'

Manuel Verdú: 'Eficiencia en los mercados en ampliaciones de capital de empresas españolas'

Alejandra Lloret: 'Interest Rate Volatility Risk under FRTB'.

Miguel Romero: 'Variable importance in linear regression models versus random forest.  Analysis over consumer loans prepayment rates'.

Eugenio Martín: 'Analysis of SABR Calibration with Neural Networks. An Application to the Swaption Smile'.

Pedro Fernández: 'On the performance of backtesting procedures for expected shortfall'.

Ferran Fuster: 'Numerical solution of American option pricing problems under stochastic volatility'.

Jorge Peris 'Modelos Hull-White de derivados sobre tipos de interés: Solución Numérica y Análisis'.

Edurne Uribe: 'On the sensitivity and CVA of Inflation-Indexed Swaps'.

Jairo Sánchez: 'El mecanismo de transmisión de tipos de interés en la Eurozona: 2000-2018'.

Fernando Zubero: 'The influence of Political Uncertainty on Market Volatility'.

Nuria Fuentes: 'Impacto del output floor en modelos internos de riesgo de mercado'.

David Tarín: Análisis de la Paridad Put-Call en el Mercado Europeo de Derechos de Emisión sobre CO2' .

Marta Roig: 'Is the leadership of the Brent-WTI oil futures market threatened?'

José F.  Ospino:' Improving pairs trading using neural network techniques and fundamental ratios'.

Alejandro Olmos: 'How the public attention to global warming affects crude oil shocks - wavelet analysis' 

Ignacio Fernández: 'Modelo de difusión con saltos de efecto transitorio y volatilidad estocástica'.

Paula Mollá: 'The Investment Performance of US Islamic Mutual Funds'.

Gloria Pilar Garrido: 'Socially Responsible Ratings: An event study'.

Julen Galíndez: 'The impact of climate change debate on the agricultural commodity market: A wavelet coherence analysis'.

Julián Arce: 'Arbitrage Free SABR: Partial Differential Equation Approach to Fix Negativity Density Function Issue'.

Alejandro Garzón: 'An updated model implementation for Incremental Risk Charge'.

Jesús Clausi: 'Valoración de opciones exóticas americanas sobre el VIX mediante el método Least-Squares Monte Carlo'.

Guillermo Corredor: 'Markovian Heath-Jarrow-Morton: Valuation of Interest Rate  Derivatives in a Two-Factor Cheyette Gaussian model'.

 

 

A les 22 horas del miércoles 10 está prevista la cena y la entrega de premios. 

Lista de enlaces:

 
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