University of Valencia logo Logo Master's Degree in Banking and Quantitative Finance Logo del portal

Nombre Cognoms Nom Títol
25/001 Barberá Vilaplana Jordi Systemic risk spillovers in eurozone energy-related industries:A tail event driven network analysis
25/002 Duque Vázquez Jesús Pricing and hedging in incomplete markets driven by shot noise jump diffusion models
25//003 García Adrados Álvaro Leveraging technical and fundamental data with machine learning algorithms emissions trading
25/004 Gómez Corral Josep Los Energy Tokens como activo disruptivo para los inversores propensos al giesgo. Optimización de carteras utilizando criptoactivos
25/005 Maldonado Viso Carlos Exploring economic uncertainty: Comovement and persistence in structural and nonstructural uncertainty indices
25/006 Mengibar Ramón María Sensitivity analysis and valuation of fixed-income Asian options under Gaussian mean-reverting cyclical models
25/007 Moles Palomero Javier Predictive ability of autoregressive conditional beta models for realized volatilities
25/008 Sologuren Marquet Jon Sustainability and profitability: ESG impaxt on financial performance in African developing countries
25/009 Berruguete Ascanio Luis

Pricing Plain Vanilla Options on Henry Hub Futures:Introducing a Hump-Shaped Volatility Model
25/010 Abalo Formoso Jesús European option pricing under mixed fractional Brownian motion: spot and futures based valuation
25/011 Cerdá Bonifacio Carles Determinantes socioeconómicos del cierre de oficinas bancarias en los municipios españoles durante el período 2014-2022
25/012 Guijarro Catalá Esther María Diversificación de la riqueza de los hogares españoles: un análisis con la Ecnuesta Financiera de las Familias
25/013 Mateo Gas Alejandro ESG Connectedness: A European study by sector
25/014 Micó Ortola Victor Prediccón de desempleo e IPCA con indicadores de Google Trends y Modelos de Frecuencias Mixtas
25/015 Pérez Estévez Daniel El impacto de la banca a la sombra sobre la estabilidad bancaria
25/016 Ramón Alandes Ángela Impacto de los anuncios de emisión de bonos ESG en el riesgo de crédito de mercados emergentes