| Number | Surname | Name | Title | |
|---|---|---|---|---|
| 18/001 | Vásquez Mori | Tania |
“Conexiones entre el mercado financiero chino y los mercados internacionales”
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| 18/002 | Suárez Hernández |
Patricia
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“Valoración de derivados sobre subyacente de renta fija mediante modelos estacionales: una aplicación a opciones look-back y barrera” | |
| 18/003 | Romero Chavarro |
Javier
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“Crisis financiera y comportamiento de los ratings soberanos”
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| 18/004 | Rodriguez López-Gálvez |
Antonio
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“Diseño de carteras óptimas con derivados medioambiental: un enfoque basado en cópulas”. | |
| 18/005 | Olmedilla Ishishi | Ken |
“Implications of using (non-rational) expectations of professional forecasters in DSGE modeling”
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| 18/006 | Mengjue | Lu |
“Generalización del modelo de difusión con saltos de efecto transitorio para el caso de intensidad de saltos no constantes con aplicaciones a valoración de derivados”
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| 18/007 | Mata González | Cristina | “¿Funciona financieramente el Bitcoin?” | |
| 18/008 | Jinxia | Li | “Valoración de opción pun t americana en el modelo de Merton de Difusión con saltos” | |
| 18/009 | Hu |
Alejandro
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“Valoración de opciones americanas sobre el VIX mediante el método de Least-Squares Monte Carlo”
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| 18/010 | Hernández Rubio |
Iván
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“Design and implementation of a Montecarlo simulation engine under a LGM framework: princing CVA of Interest Rate Swaps”
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| 18/011 | Fernández Castro | Jesús |
“Modelización y predicción del ES en el mercado de commodities utilizando EVT condicional”
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| 18/012 | Esteve Giménez | Gracia |
“El mercado electric español y su interconexión con el mercado eléctrico alemán”
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| 18/013 | Díaz Blanco | Sergio | “Predicción sobre salidas de depósito. Una aplicación práctica de las redes neuronales recurrentes” | |
| 18/014 | Buendía Murcia |
Yolanda
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“Predicción de riesgo sistémico: Una aproximación de segundo orden del Marginal Espected Shortfall”
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| 18/015 | Bosca Mendoza | Javier | “Predicción de riesgo sistémico: Una aproximación de segundo orden del Marginal Espected Shortfall” | |
| 18/016 | Balado Alves |
Alexandra
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“Valoración de futures sobre permisos de emisión de CO2: análisis empírico y predición”
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| 18/017 | Ancochea Garrido |
Javier
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“Conectividades en el sistema financiero europeo”
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| 18/018 | Álvarez Roa | Alejandro |
“Pais trading:Optimal threshold strategies”
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| 18/019 | Pallarés García | Marc |
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| 18/020 | Esteve Giménez | Gracia Mª | “Relación entre los mercados eléctricos español, alemán y francés mediante las series de precios de mercado de riesgo” |
