2018

Número	Apellidos	Nombre	Título
18/001	Vásquez Mori	Tania	“Conexiones entre el mercado financiero chino y los mercados internacionales”
18/002	Suárez Hernández	Patricia	“Valoración de derivados sobre subyacente de renta fija mediante modelos estacionales: una aplicación a opciones look-back y barrera”
18/003	Romero Chavarro	Javier	“Crisis financiera y comportamiento de los ratings soberanos”
18/004	Rodriguez López-Gálvez	Antonio	“Diseño de carteras óptimas con derivados medioambiental: un enfoque basado en cópulas”.
18/005	Olmedilla Ishishi	Ken	“Implications of using (non-rational) expectations of professional forecasters in DSGE modeling”
18/006	Mengjue	Lu	“Generalización del modelo de difusión con saltos de efecto transitorio para el caso de intensidad de saltos no constantes con aplicaciones a valoración de derivados”
18/007	Mata González	Cristina	“¿Funciona financieramente el Bitcoin?”
18/008	Jinxia	Li	“Valoración de opción pun t americana en el modelo de Merton de Difusión con saltos”
18/009	Hu	Alejandro	“Valoración de opciones americanas sobre el VIX mediante el método de Least-Squares Monte Carlo”
18/010	Hernández Rubio	Iván	“Design and implementation of a Montecarlo simulation engine under a LGM framework: princing CVA of Interest Rate Swaps”
18/011	Fernández Castro	Jesús	“Modelización y predicción del ES en el mercado de commodities utilizando EVT condicional”
18/012	Esteve Giménez	Gracia	“El mercado electric español y su interconexión con el mercado eléctrico alemán”
18/013	Díaz Blanco	Sergio	“Predicción sobre salidas de depósito. Una aplicación práctica de las redes neuronales recurrentes”
18/014	Buendía Murcia	Yolanda	“Predicción de riesgo sistémico: Una aproximación de segundo orden del Marginal Espected Shortfall”
18/015	Bosca Mendoza	Javier	“Predicción de riesgo sistémico: Una aproximación de segundo orden del Marginal Espected Shortfall”
18/016	Balado Alves	Alexandra	“Valoración de futures sobre permisos de emisión de CO₂: análisis empírico y predición”
18/017	Ancochea Garrido	Javier	“Conectividades en el sistema financiero europeo”
18/018	Álvarez Roa	Alejandro	“Pais trading:Optimal threshold strategies”
18/019	Pallares Garcia	Marc	“Rendimientos anormales entradas y salidas IBEX 35”
18/020	Esteve Giménez	Gracia Mª	“Relación entre los mercados eléctricos español, alemán y francés mediante las series de precios de mercado de riesgo”

Curso académico 2017/2018