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  • Estudiants del màster
Número Apellidos Nombre Título
18/001 Vásquez Mori Tania
“Conexiones entre el mercado financiero chino y los mercados internacionales”
18/002 Suárez Hernández
Patricia
“Valoración de derivados sobre subyacente de renta fija mediante modelos estacionales: una aplicación a opciones look-back y barrera”
18/003 Romero Chavarro
Javier
“Crisis financiera y comportamiento de los ratings soberanos”
18/004 Rodriguez López-Gálvez
Antonio
“Diseño de carteras óptimas con derivados medioambiental: un enfoque basado en cópulas”.
18/005 Olmedilla Ishishi Ken
“Implications of using (non-rational) expectations of professional forecasters in DSGE modeling”
18/006 Mengjue  Lu
“Generalización del modelo de difusión con saltos de efecto transitorio para el caso de intensidad de saltos no constantes con aplicaciones a valoración de derivados”
18/007 Mata González Cristina “¿Funciona financieramente el Bitcoin?”
18/008 Jinxia Li “Valoración de opción pun t americana en el modelo de Merton de Difusión con saltos”
18/009 Hu
Alejandro
“Valoración de opciones americanas sobre el VIX mediante el método de Least-Squares Monte Carlo”
18/010 Hernández Rubio
Iván
“Design and implementation of a Montecarlo simulation engine under a LGM framework: princing CVA of Interest Rate Swaps”
18/011 Fernández Castro Jesús
“Modelización y predicción del ES en el mercado de commodities utilizando EVT condicional”
18/012 Esteve Giménez Gracia
“El mercado electric español y su interconexión con el mercado eléctrico alemán”
18/013 Díaz Blanco Sergio “Predicción sobre salidas de depósito. Una aplicación práctica de las redes neuronales recurrentes”
18/014 Buendía Murcia
Yolanda
“Predicción de riesgo sistémico: Una aproximación de segundo orden del Marginal Espected Shortfall”
18/015 Bosca Mendoza Javier “Predicción de riesgo sistémico: Una aproximación de segundo orden del Marginal Espected Shortfall”
18/016 Balado Alves
Alexandra
“Valoración de futures sobre permisos de emisión de CO2: análisis empírico y predición”
18/017 Ancochea Garrido
Javier
“Conectividades en el sistema financiero europeo”
18/018 Álvarez Roa Alejandro
“Pais trading:Optimal threshold strategies”
18/019 Pallares Garcia Marc “Rendimientos anormales entradas y salidas IBEX 35”
18/020 Esteve Giménez Gracia Mª “Relación entre los mercados eléctricos español, alemán y francés mediante las series de precios de mercado de riesgo”

 

 
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