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  • Estudiants del màster
Número Autor Titulo
15/001 Ana Barreda Traver Efecto sobre las cotizaciones de las empresas con el anuncio de su inclusión en el IBEX35
15/002 Angie J. Rodríguez Fermín La sincronía en el precio de las acciones y el riesgo de crédito: evidencia empírica de Estados Unidos
15/003 Ausias Fuster Análisis dinámico de carteras de mínima varianza y lower partial moments
15/004 Catalina Úrsula Gaebler Palou Latencia y calidad del mercado: El caso del SIBE Smart en el Mercado Español
15/005 Cristian Camilo Otero Pérez Exposición a tipos de cambio: Análisis del riesgo emergente como alternativa de diversificación
15/006 David Cataño Eslava 
 Effects of the scenarios proposed by EBA stress tests on traded bank stocks
15/007 Elena Renedo Sánchez
Volatility spillovers among alternative energy, oil and technology global market
15/008 Eva Mª Vela Palomino
Estimación del spread de crédito de contrapartidas sin cotizaciones de credit default swap
15/009
Fernando Villalba Chaves
Correlated default probability in CVA
15/010
Germán A. Zumba Flores
Pricing forward contracts in power markets: a comparative study for the Spanish case
15/011
Gladys Verónica Morales Noriega
Contagio financiero e interdependencia en América Latina: análisis de transmisión de shocks financieros de Brasil hacia el resto de países latinoamericanos
15/012 Héctor Pérez Herrero
Interrelaciones entre crédito y renta variable en el marco sectorial europeo
15/013
Juari M. Ortiz Mejía
Efecto del factor país en la volatilidad de los rendimientos de las acciones del mercado europeo
15/014 María Cristina Martos Berbel Análisis sobre los escenarios de estrés test propuestos por la EBA
15/015 Marta Salvador Mas
Productos sobre cestas. Aproximación al riesgo de modelo
15/016 Miren del Ama Aramburu The cross-border spillover effect of credit rating events on sovereign CDS: evidence on the emerging markets
15/017 Nerys Federico Ramírez Mordan
Estado actual y efecto financiero del stock de reservas y los descubrimientos mundiales de petróleo
15/018 Nidia López Alonso
Cobertura de riesgo de divisa en carteras internacionales
15/019 Patricia Lluch Micó
Estrategia Riding y la QE (Quantitative Easing)
15/020
Paula Cruz García
Competencia versus estabilidad en los márgenes de intermediación bancarios. Comparación internacional
15/021 Samuel A. Jiménez Jiménez
Cálculo eficiente del CVA para carteras reales de Renta Fija
15/022 Sebastián Gómez Barrero     Relación entre el mercado accionario y de CDS: Análisis bajo un enfoque no lineal
 
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