Logo de la Universdad de Valencia Logo del portal

  • Estudiants del màster
Número Apellidos Nombre Título
17/001 Aquesolo Prados Unai
Selección óptima de carteras: ¿es relevante el criterio?
17/002 Areizaga Sota
Laura
Cambios en la estructura de ingresos en la banca de la OCDE: rentabilidad, riesgo y poder de mercado
17/003 Atanasova
Elisabet
Pricing and Hedging Fixed Income Derivatives under Negative Interest Rates: An SABR approach
17/004 Bautista Luna
Norma A.
The role of copulas in the characterization of the counterparty credit risk
17/005 Casanova Martínez Gema
¿Anticipan los mercados financieros cambios de rating en carteras de crédito?: Un análisis sectorial
17/006 Cimpean Larisa
El uso de expectiles en la medición del riesgo. Comparativa con el VaR y con el ES
17/007 Coronado Geraldo Ángela Testing the reliability of electricity forward price databases
17/008 Del Campo Bustos Natalia Valoración de derivados sobre productos agrícolas: un enfoque basado en modelos con reversión a la media y estacionalidad
17/009 Fernández Payeras
Luis
Negociación por pares: un enfoque mediante cópulas
17/010 Fonollosa Luciano
Alexandre
Estimación del VaR en carteras de crédito mediante modelos de correlación factorial
17/011 Gallego Perea Álvaro
Fuentes de riesgo en carteras de divisas
17/012 Gómez Delgado Álvaro
La volatilidad implícita como predictor del mercado: Evidencia internacional
17/013 Heres Velasco Regina Riesgo de Modelo en la estimación del VaR y CVaR: aplicación a carteras de renta variable y carteras de deuda
17/014 Iranzo Sabater
Joan
European sovereign debt markets: effectiveness of unconventional monetary policy in the zero-lower bond
17/015 Landa Fernández Marta  Valoración y cobertura de opciones Asiáticas y Australianas sobre subyacente de renta fija: un enfoque basado en modelos con estacionalidad
17/016 López Rocher
Carlos
Linear and nonlinear relationships between interest rates changes and stock returns: International evidence
17/017 López Soto
Markel
Análisis de los determinantes de los tipos de interés bancarios de la Euroárea
17/018 Martínez Penades Héctor
Evaluación del modelo de valoración intertemporal con el límite de volatilidad para el factor de descuento como variable de estado
17/019 Parrado Palomar
Sergio
Valuation of Basket Swap based in a intensity approach: first-to-default and two-first-to-default
17/020 Pérez Jiménez Jennifer Indices de volatilidad: un enfoque basado en modelos en tiempo continuo de volatilidad estocástica
17/021 Pineda García Agustín  Negative rates in derivatives pricing. Theory and Practice
17/022 Piqueres Lajarín Agustín Performance Measures under Parametric and Semiparametric models. What is the Best Approach?
17/023 Roldan Astilleros Alberto Gestión de carteras de Renta Fija: contexto de tipos de interés negativos
17/024 Romera Romera Jessica Wrong Way Risk:  efectos en el CVA con distintos modelos de cópulas
17/025 Arean Rodriguez Asier Oportunidades de arbitraje en las ampliaciones de capital de las  empresas españolas
17/026 Etxevarria Sulibarria Jon Pricing options on IBEX-35 under three different models of volatility 

 

 
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros con fines técnicos, de análisis del tráfico y para facilitar la inserción de contenidos en redes sociales a petición del usuario. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Para más información consulte nuestrapolítica de cookies