Número | Apellidos | Nombre | Título |
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17/001 | Aquesolo Prados | Unai |
Selección óptima de carteras: ¿es relevante el criterio?
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17/002 | Areizaga Sota |
Laura
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Cambios en la estructura de ingresos en la banca de la OCDE: rentabilidad, riesgo y poder de mercado |
17/003 | Atanasova |
Elisabet
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Pricing and Hedging Fixed Income Derivatives under Negative Interest Rates: An SABR approach
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17/004 | Bautista Luna |
Norma A.
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The role of copulas in the characterization of the counterparty credit risk |
17/005 | Casanova Martínez | Gema |
¿Anticipan los mercados financieros cambios de rating en carteras de crédito?: Un análisis sectorial
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17/006 | Cimpean | Larisa |
El uso de expectiles en la medición del riesgo. Comparativa con el VaR y con el ES
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17/007 | Coronado Geraldo | Ángela | Testing the reliability of electricity forward price databases |
17/008 | Del Campo Bustos | Natalia | Valoración de derivados sobre productos agrícolas: un enfoque basado en modelos con reversión a la media y estacionalidad |
17/009 | Fernández Payeras |
Luis
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Negociación por pares: un enfoque mediante cópulas
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17/010 | Fonollosa Luciano |
Alexandre
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Estimación del VaR en carteras de crédito mediante modelos de correlación factorial
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17/011 | Gallego Perea | Álvaro |
Fuentes de riesgo en carteras de divisas
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17/012 | Gómez Delgado | Álvaro |
La volatilidad implícita como predictor del mercado: Evidencia internacional
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17/013 | Heres Velasco | Regina | Riesgo de Modelo en la estimación del VaR y CVaR: aplicación a carteras de renta variable y carteras de deuda |
17/014 | Iranzo Sabater |
Joan
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European sovereign debt markets: effectiveness of unconventional monetary policy in the zero-lower bond
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17/015 | Landa Fernández | Marta | Valoración y cobertura de opciones Asiáticas y Australianas sobre subyacente de renta fija: un enfoque basado en modelos con estacionalidad |
17/016 | López Rocher |
Carlos
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Linear and nonlinear relationships between interest rates changes and stock returns: International evidence
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17/017 | López Soto |
Markel
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Análisis de los determinantes de los tipos de interés bancarios de la Euroárea
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17/018 | Martínez Penades | Héctor |
Evaluación del modelo de valoración intertemporal con el límite de volatilidad para el factor de descuento como variable de estado
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17/019 | Parrado Palomar |
Sergio
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Valuation of Basket Swap based in a intensity approach: first-to-default and two-first-to-default
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17/020 | Pérez Jiménez | Jennifer | Indices de volatilidad: un enfoque basado en modelos en tiempo continuo de volatilidad estocástica |
17/021 | Pineda García | Agustín | Negative rates in derivatives pricing. Theory and Practice |
17/022 | Piqueres Lajarín | Agustín | Performance Measures under Parametric and Semiparametric models. What is the Best Approach? |
17/023 | Roldan Astilleros | Alberto | Gestión de carteras de Renta Fija: contexto de tipos de interés negativos |
17/024 | Romera Romera | Jessica | Wrong Way Risk: efectos en el CVA con distintos modelos de cópulas |
17/025 | Arean Rodriguez | Asier | Oportunidades de arbitraje en las ampliaciones de capital de las empresas españolas |
17/026 | Etxevarria Sulibarria | Jon | Pricing options on IBEX-35 under three different models of volatility |