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Número Apellidos Nombre Título
21/001 Bernardos Yagüe Oscar Modelling Prices in Solar and Wind Long-Term PPA
21/002 De la Flor de Pablos Beatriz Exchange rate, that great forgotten
21/003 López Máñez Jesúa Systemic Risk transmission in European Sectoral CDS using Bayesian Networks
21/004 Maudos Gumbau Paula Dependence between green investments and conventional asset classes: A quantile coherency perspective
21/005 Miranda Martin Javier Economías de Escala en el Sector Bancario ¿Cuánto ahorro en costes permite el tamaño?
21/006 Rodrigo Pérez Carolina Driving Factors Behind Global Systemic Risk
21/007 Torres Ponce Alejandro Transformación wavelet, modelo SARIMA y GARCH para la predicción de precios diarios de electricidad
21/008 Vivó Lorca Martín Assessing the effect of the uncertainty on exchange rates: a Quantile regression approach
21/009 Yang Runfeng Decostructing ESG impact-A Factor- based Approach
21/010 Albelda Martínez Andrés Composición de cartera réplica del índice bursátil alemán DAX utilizando técnicas pertenecientes al machine learning: comparatova entre lasso, random forest y autoencoder
21/011 Alemañ Ledesma Lara Análisis de correlación y dependencia a lo largo de diferentes cuantiles. Enfoque regresión cuantílica. Cross-quantilogram y Extreme Downside Correlation (EDC)
21/012 Alonso Orts Carlos Impacto de los tests de estrés en la opacidad informativa del sector bancario. Análisis comparativo Estados Unidos y la Unión Europea
21/013 De la Llave Roselló Manuel Titulización solar viable
21/014 Huélamo Longas Diego Assessing the stabilizing role of stablecoins in crytomarkets
21/015 Pilapanta Coral Juan Mateo Deep Learning Methods for commodity trading