Número | Autor | Título |
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09/001 | Julen Alvarez Aramberri | Valoración de depósitos autocancelables bajo modelos de volatilidad GARCH. |
09/002 | Alejandro Barrachina Monfort | Multiplicidad e indeterminación del equilibrio financiero: restricciones a la inversión y utilidad logarítmica generalizada. |
09/003 | Fernanda Díaz Rodríguez | Assessing seasonality in the commodities. |
09/004 | Idoya Ferrero Ferrero | Aproximación al gobierno corporativo en el sistema bancario español: relaciones entre las remuneraciones de los directivos y los resultados. |
09/005 | María del Carmen Gisbert Talens | Term structure of commodity prices with scarce market data. |
09/006 | María José Huete García | “Credit Crunch” y la curva de tipos de interés del mercado interbancario: un nuevo paradigma. |
09/007 | Natacha Leal Guisard | Time-varying beta in emerging countries: evidence from the brazilian stock market. |
09/008 | Beatriz Martínez Martínez | Cobertura con contratos de futuros en mercados de gas europeos (Presentación) |
09/009 | Vicente Medina Martínez | Hechos estilizados en los rendimientos del CO2. |
09/010 | Ryan Monkerud Garreta | Exogenous prepayments and their influence on the value of a mortgage’s refinancing option. |
09/011 | Álvaro Montealegre Moyano | Zero-coupond bond estimation and volatilities term-structure: impact on interest rate derivatives. |
09/012 | Fernando Ruiz García | Asset allocation en presencia de riesgo sistémico. |
09/013 | Jorge Enrique Ruiz Trujillo | Medición de la eficiencia con la regla de negociación movimiento direccional en los mercados accionarios de Colombia y España. |
09/014 | Enrique Salvador Aragó | Modelos de cambio de régimen en volatilidad: aplicación para la cobertura dinámica del IBEX-35. |
09/015 | Carlos Salvador Muñoz | Interacción entre la actividad macroeconómica y el mercado bursátil. |
09/016 | Lidia Sanchis Marco | The value of liquidity and trading activity in forecasting downside risk. |
09/017 | Naiara Beaskoetxea Zenarruzabeitia | Tipologías sobre la encuesta financiera de las familias españolas. |
09/018 | Peio Zuazo Garin | Índice de riesgo de Foster y Hart: aplicaciones en finanzas. |
09/019 | Manuel García García | Modelos de valoración de la viabilidad/solvencia/sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones de reparto. |
09/020 | Elsa Sáenz Rodrigo | Determinantes de la evolución de los índices de crédito. |