| 13/001 |
Aida Alemany |
Transmisión de volatilidad en CDS Bancarios |
| 13/002 |
Alerso Pimentel |
Análisis de riesgo sistémico en Europa en el contexto de la crisis financiera global |
| 13/003 |
Andrés Mora |
Cuantificación de riesgo en presencia de eventos extremos |
| 13/004 |
Ángela Amat |
Relación entre competencia bancaria y estabilidad financiera |
| 13/005 |
Borja Montealegre |
Taylor expansions around Black-Scholes: A new way to approximating derivative prices in continuous time models |
| 13/006 |
Carlos Catalán |
Pricing equity derivatives with the Kristensen-Mele approach |
| 13/007 |
Diana González |
Comportamiento de los tipos de interés en los mercados emergentes durante la crisis financiera actual: el caso de México |
| 13/008 |
Emilio Chafer |
La rentabilidad de los índices socialmente responsables y medioambientales. Un estudio del caso europeo |
| 13/009 |
Pau Felip |
Políticas óptimas de gestión de activos mediante programación dinámica |
| 13/010 |
Fabián Taviro |
Valoración de préstamos corporativos mediante matrices de transición neutrales al riesgo |
| 13/011 |
Felipe Sánchez |
Política monetaria y transmisión de la crisis |
| 13/012 |
Francisco J. Navarro |
Out-of-Sample Performance of Mean-Variance Strategies: Is Active Portfolio Management Worth the Effort in Europe? |
| 13/013 |
Francisco Menéndez |
Política monetaria y transmisión de la crisis |
| 13/014 |
Luis Biosca |
Valoración de bonos catastróficos |
| 13/015 |
Mª del Camino Torrecillas |
US stock market: Inflation news impact |
| 13/016 |
Mónica Palak |
Risk analysis of different U.S. treasury bond portfolios |
| 13/017 |
Montserrat Bustos |
Análisis de los determinantes del tipo de intrés de la deuda soberana dentro y fuera de la unión monetaria |
| 13/018 |
Pablo N. Urtubia |
Las correlaciones de Latibex con indices de mercados desarrollados: implicaciones para diversificación y cobertura |
| 13/019 |
Pau Bru |
Políticas óptimas de gestión de activos mediante programación dinámica |
| 13/020 |
Pau Felip |
Políticas óptimas de gestión de activos mediante programación dinámica |
| 13/021 |
Patricia Vázquez |
Forecasting the ex-ante tracking error for global fixed income portfolios:emphasis on the estimation of the variance-covariance matrix |
| 13/022 |
Rocio Altelarrea |
Estimación del precio de mercado del riesgo en base a los futuros del crudo y sus derivados y análisis de su relación con las variables maroeconómicas |
