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  • Estudiants del màster
Nombre Autor Títol
13/001 Aida Alemany

Volatility stream in banking CDS

13/002 Alerso Pimentel

Systemic risk analysis in Europe within the financial global crisis context

13/003 Andrés Mora

Risk quantification in presence of extreme events

13/004 Ángela Amat

Relation between banking competition and financial stability

13/005 Borja Montealegre Taylor expansions around Black-Scholes: A new way to approximating derivative prices in continuous time models
13/006 Carlos Catalán Pricing equity derivatives with the Kristensen-Mele approach
13/007 Diana González

Interest rates behaviour within the emerging markets during the current financial crisis: the Mexican case

13/008 Emilio Chafer

Profitability of the socially responsible and environmental indexes. A study of the European case

13/009 Pau Felip

Asset management optimal policies trough dynamic programing

13/010 Fabián Taviro

Valuating of corporate loans trough risk neutral transition matrixes

13/011 Felipe Sánchez

Monetary policy and crisis transmission

13/012 Francisco J. Navarro Out-of-Sample Performance of Mean-Variance Strategies: Is Active Portfolio Management Worth the Effort in Europe?
13/013 Francisco Menéndez

Valuation of catastrophe bonds

13/014 Luis Biosca Valoración de bonos catastróficos
13/015 Mª del Camino Torrecillas US stock market: Inflation news impact
13/016 Mónica Palak Risk analysis of different U.S. treasury bond portfolios
13/017 Montserrat Bustos Análisis de los determinantes del tipo de intrés de la deuda soberana dentro y fuera de la unión monetaria
13/018 Pablo N. Urtubia Las correlaciones de Latibex con indices de mercados desarrollados: implicaciones para diversificación y cobertura
13/019 Pau Bru Políticas óptimas de gestión de activos mediante programación dinámica
13/020 Pau Felip Políticas óptimas de gestión de activos mediante programación dinámica
13/021 Patricia Vázquez Forecasting the ex-ante tracking error for global fixed income portfolios:emphasis on the estimation of the variance-covariance matrix
13/022 Rocio Altelarrea Estimación del precio de mercado del riesgo en base a los futuros del crudo y sus derivados y análisis de su relación con las variables maroeconómicas

 

 
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