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  • Estudiants del màster
Nombre Autor Títol
08/001 Aitziber Unzueta Inchaurbe El valor de la información y el valor de la solución en modelos de optimización bajo incertidumbre.
08/002 Rafael Vivó García Análisis del enfoque least - squares Monte Carlo en la valoración de contratos sobre almacenamiento de gas natural.
08/003 Gregorio Vargas Martínez Volatilidad estocástica multivariante mediante modelos Wishuart autoregresivos: Aplicaciones a valoración de activos y gestión de riesgos financieros.
08/004 Francisco Javier Rincón Arévalo Predicción de la estructura temporal de tipos en España: el papel de los indicadores macroeconómicos.
08/005 Eneritz Muguruza Epelde Raíces unitarias y parámetros cambiantes.
08/006 José Alfredo Jiménez Moscoso Estimación de la correlación cambiante en el tiempo entre activos, mediante modelos de volatilidad: Implicaciones.
08/007 German Guerrero Chaparro Evaluación del desempeño de modelos VaR usando la teoría de valores extremos en mercados emergentes y desarrollados.
08/008 Antton Barandiaran Sarasola On the risk premium embedded in CDO tranches.
08/009 Juan Ayora Aleixandre Momentum en mercados de futuros financieros.

 

 
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