2015

Nombre	Autor	Títol
15/001	Ana Barreda Traver	Efecto sobre las cotizaciones de las empresas con el anuncio de su inclusión en el IBEX35
15/002	Angie J. Rodríguez Fermín	La sincronía en el precio de las acciones y el riesgo de crédito: evidencia empírica de Estados Unidos
15/003	Ausias Fuster	Análisis dinámico de carteras de mínima varianza y lower partial moments
15/004	Catalina Úrsula Gaebler Palou	Latencia y calidad del mercado: El caso del SIBE Smart en el Mercado Español
15/005	Cristian Camilo Otero Pérez	Exposición a tipos de cambio: Análisis del riesgo emergente como alternativa de diversificación
15/006	David Cataño Eslava	Effects of the scenarios proposed by EBA stress tests on traded bank stocks
15/007	Elena Renedo Sánchez	Volatility spillovers among alternative energy, oil and technology global market
15/008	Eva Mª Vela Palomino	Estimación del spread de crédito de contrapartidas sin cotizaciones de credit default swap
15/009	Fernando Villalba Chaves	Correlated default probability in CVA
15/010	Germán A. Zumba Flores	Pricing forward contracts in power markets: a comparative study for the Spanish case
15/011	Gladys Verónica Morales Noriega	Contagio financiero e interdependencia en América Latina: análisis de transmisión de shocks financieros de Brasil hacia el resto de países latinoamericanos
15/012	Héctor Pérez Herrero	Interrelaciones entre crédito y renta variable en el marco sectorial europeo
15/013	Juari M. Ortiz Mejía	Efecto del factor país en la volatilidad de los rendimientos de las acciones del mercado europeo
15/014	María Cristina Martos Berbel	Análisis sobre los escenarios de estrés test propuestos por la EBA
15/015	Marta Salvador Mas	Productos sobre cestas. Aproximación al riesgo de modelo
15/016	Miren del Ama Aramburu	The cross-border spillover effect of credit rating events on sovereign CDS: evidence on the emerging markets
15/017	Nerys Federico Ramírez Mordan	Estado actual y efecto financiero del stock de reservas y los descubrimientos mundiales de petróleo
15/018	Nidia López Alonso	Cobertura de riesgo de divisa en carteras internacionales
15/019	Patricia Lluch Micó	Estrategia Riding y la QE (Quantitative Easing)
15/020	Paula Cruz García	Competencia versus estabilidad en los márgenes de intermediación bancarios. Comparación internacional
15/021	Samuel A. Jiménez Jiménez	Cálculo eficiente del CVA para carteras reales de Renta Fija
15/022	Sebastián Gómez Barrero	Relación entre el mercado accionario y de CDS: Análisis bajo un enfoque no lineal

Curs acadèmic 2014/2015