Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Estudiants del màster
Nombre Autor Títol
10/001 Javier Mauricio Bedoya Osorio Gordon Estocástico Caso Bank of America y Citigroup.
10/002    
10/003 Lucía Hernandis Épila Contraste de la Hipotesis de Expectativas en el mercado Interbancario Europeo.
10/004 Naroa Marroquín Martínez Bounding security prices in incomplete markets. Does stochastic volatility matter?
10/005 Carme Frau Gomila Opciones australianas sobre activos de renta fija.
10/006 Hugo Herguedas Andrieu Comparación de diferentes estimadores para beta cambiante: un ejercicio de simulación.
10/007 Lexuri Fernández Logroño Improved stochastic simulation scheme for the pricing of barrier options.
10/008 Federico Platanía Analytical valuation of fixed-income derivatives under new macro-financial term structure models.
10/009 Andrea Giuseppe Vitali Un enfoque no-paramétrico a la predicción de la volatilidad para la medición del riesgo de mercado.
10/010    
10/011 Martin Erausquin Rodriguez Nearly optimal scheduling under time varying departure probabilities.

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies