Logo de la Universitat de València Logo Màster en Banca i Finances Quantitatives Logo del portal

Nombre Cognoms Nom Títol
24/001 Torres Cota Gonzalo Efectos asimétricos de los componentes anticipados del sector bancario global sobre el sector bancario
24/002 Tapia Herrero Janire Age, time and cohort effects on the asset allocation of European householsds' portfolio
24/003 Rodríguez Ortíz Iván Realized volatility y Value-at-Rosk: ganancia en precisión de la predicción de modelos GARCH y GAS
24/004 Pérez Díez Nerea Variability in risk weighted assets. On the relevance of credit risk and macrofinacial variable
24/005 Manero Martínez Javier A study of the Rough Quadratic Heston applied on the EUROSTOXX 50 index
24/006 Matiz Velandia Sergio Una mirada alternativa a la estimación de Recovery Rates. Análisis de sensibilidad y aplicación a mercado
24/007 López Fernández Jon Performance and net subscriptions of investment funds with sustainability atributes: An analysis folowing in introduction of the EU SFDR regulation
24/008 Kelly Fernández Sean Do EGS scores produce better performance? Evidence from Latin Amárica
24/009 Fengyu Lin Análisis de la conectividad, causalidad y ratio de cobertura de diversas medidas de incertidumbre con el bono verde
24/010 García Monje Eneko Deconstructing ESG premiums: An industrial approach
24/011 Gamboa Elizalde Javier Assessing the diversifying role on real estate across asset classes: perfomance and downside risk analysis
24/012 García Sergio Causa de la baja rentabilidad de los sectores bancarios europeos frente al estadounidense
24/013 García Belles Alba Reacción del mercado de CDS europeo a los anuncios de emisión de bonos verdes soberanos
24/014 Cerezo Caballero Miguel Ángel A shot noise model with stochastic volatility
24/015 Ariza Domingo Juan Explosiveness in the renewable energy equity sector: international evidence