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Nombre Cognoms Nom Títol
26/001 Soler Lozano Joel Modelling Geopolitical Risk in Default Probability
26/002 San Miguel Villar Alfonso Comparing Financial Return Distribucions Using the Fisher Information Metric of Time Series Models
26/003 Salort Antón Rodrigo Pricing Average Equity Futures Options Under Mixed Frantional Brownian Motion: A Martingale Approach
26/004 Salvadores Muñiz Antón Low.Frequency Liquidity Measures: A Horse-Race for European Markets
26/005 Quirós Vargas Fabiola Credit Rish Opacity Investor Attention, and Stoch Price Synchronicity
26/006 Pérez Fernández Paula Conectividad Cuantilica en el Mercado Europeo: Impacto Asimétrico de la Incertidumbre
26/007 Moll Acha Gonzalo Pricing American Options with Reinforcement Learning and Numerial Methods: A Comparative Study
26/008 Martínez Casado Alejandro Optimización de Carteras Smart Beta: Gestión del Riesgo Asimétrico y Clústering Jerárquico en la Asignación de Activos
26/009 Felchner Johannes News Shocks in the Oil Market: An Asymmetric and Regime-Dependent Analysis of the Carbon Market and the Green Economy
26/010 Cuesta Altable Miguel Determinantes Macro.-Financieros de la Estructura Temporal de la Prima de Riesgo del Mercado: de las Fricciones de Corto Plazo a los Fundamentos Estructurales.
26/011 Borrás Espert Guillem A Noise-Aware Quantum Algorithm. For Credit Valuation Adjustments on Real Quantum Hardware
26/012 Bartels Barez Mario Restricciones al Short-Selling y oportunidades de Arbitraje en la Paridad Acción. ADR