| 22/001 |
Segarra Tamarit |
Ignacio |
Monotonicity in Machine Learning models: an application to credit risk |
| 22/002 |
León Pérez |
Belén |
Fixed-income discrete-time Asian and Australian options a pricing and hedging approach based on mean-reverting and seasonal models |
| 22/003 |
Goransson Santos |
Christian |
Pricing precious metals derivatives: a mean-reverting and seasonal approach |
| 22/004 |
González Pérez |
María |
Nueva metodología de contraste para verificar la validez de modelos aproximados en el cálculo de medidas de riesgo de mercado |
| 22/005 |
Gerekiz Asteinza |
Amaia |
Impact of climate transition risk on the credit profile of SMEs |
| 22/006 |
García García |
Miguel |
Opacidad sobre el riesgo de crédito y atención del inversor |
| 22/007 |
Etxebarria Arano |
Pablo |
Volatility transmission in the C02 and energy markets during the EU ETS Phase III |
| 22/008 |
Abellán Estañ |
Iván |
Rentabilidad y persistencia de fondos activos e indexados comercializados en España |
| 22/009 |
Cañego Mota |
Marcos |
¿Afecta el nivel de opacidad a la respuesta de los rendimientos de los bancos a los resultados de las pruebas de estrés? |
| 22/010 |
Chica Teran |
Jennifer |
Efectos del Brexit en la transmisión de riesgo en los mercados cambiarios y bursátiles y sobre la economía real |
| 22/011 |
Cillero Velasco |
Xavier |
Arbitraje en mercados con movimiento browniano fraccional |
| 22/012 |
García Ortega |
Ana |
Impacto del SSM sobre el riesgo de crédito en el sistema bancario europeo |
| 22/013 |
Hernández |
Jorge L. |
International evidence of conditional five factor asset pricing model |
| 22/014 |
Kost Casares Julián |
Julián |
Studying the resilence of Spanish investment funds to redemption shocks |
| 22/015 |
Lachiondo Ortega |
Patricia |
Análisis de Conectividad de los mercados energéticos y bursátiles en tiempo del Covid-19 |
