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  • Estudiants del màster
Nombre Autor Títol
03/001 Silla Sancho, Estanislao LIBOR Market Model. Una aproximación al paradigma lognormal en la valoración de derivados sobre tipos de interés.
03/002 Rodrigo Bargues, Eva La inversión indirecta en inmuebles a través de fondos de inversión inmobiliaria.
03/003 Prieto Lucas, Ana Modelización del spot y valoración de futuros del gas natural.
03/004 Estela Prieto Burgos Los fondos índice como instrumento de inversión.
03/005 Vicente Pons Ferrer Derivados sobre subyacente no negociable: valoración de una opción sobre meteorología.
03/006 Lluis Navarro Girbés Métodos numéricos para la valoración de derivados sobre tipos de interés.
03/007 Amparo Nagore Garcia La medición de la competencia en el sector bancario: instrumentos de medida y evidencia empírica.
03/008 Alberto Morillo Ruano La valoración de warrants en el mercado español.
03/009 M. Teresa García Muniesa Análisis de modelos de tipos de interés con parámetros cambiantes.
03/010 Miren Echarri Can initial conditions explain the domestic bias puzzle?
03/011 Rafael Calabuig Sancho Los Fondos cotizados (Exchange traded funds).
03/012 Bayona Candel, Oscar Rendimientos bursátiles y economía real. Interrelaciones.

 

 
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