Nombre | Autor | Títol |
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03/001 | Silla Sancho, Estanislao | LIBOR Market Model. Una aproximación al paradigma lognormal en la valoración de derivados sobre tipos de interés. |
03/002 | Rodrigo Bargues, Eva | La inversión indirecta en inmuebles a través de fondos de inversión inmobiliaria. |
03/003 | Prieto Lucas, Ana | Modelización del spot y valoración de futuros del gas natural. |
03/004 | Estela Prieto Burgos | Los fondos índice como instrumento de inversión. |
03/005 | Vicente Pons Ferrer | Derivados sobre subyacente no negociable: valoración de una opción sobre meteorología. |
03/006 | Lluis Navarro Girbés | Métodos numéricos para la valoración de derivados sobre tipos de interés. |
03/007 | Amparo Nagore Garcia | La medición de la competencia en el sector bancario: instrumentos de medida y evidencia empírica. |
03/008 | Alberto Morillo Ruano | La valoración de warrants en el mercado español. |
03/009 | M. Teresa García Muniesa | Análisis de modelos de tipos de interés con parámetros cambiantes. |
03/010 | Miren Echarri | Can initial conditions explain the domestic bias puzzle? |
03/011 | Rafael Calabuig Sancho | Los Fondos cotizados (Exchange traded funds). |
03/012 | Bayona Candel, Oscar | Rendimientos bursátiles y economía real. Interrelaciones. |