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03/001 |
Silla Sancho, Estanislao |
LIBOR Market Model. Una aproximación al paradigma lognormal en la valoración de derivados sobre tipos de interés. |
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03/002 |
Rodrigo Bargues, Eva |
La inversión indirecta en inmuebles a través de fondos de inversión inmobiliaria. |
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03/003 |
Prieto Lucas, Ana |
Modelización del spot y valoración de futuros del gas natural. |
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03/004 |
Estela Prieto Burgos |
Los fondos índice como instrumento de inversión. |
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03/005 |
Vicente Pons Ferrer |
Derivados sobre subyacente no negociable: valoración de una opción sobre meteorología. |
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03/006 |
Lluis Navarro Girbés |
Métodos numéricos para la valoración de derivados sobre tipos de interés. |
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03/007 |
Amparo Nagore Garcia |
La medición de la competencia en el sector bancario: instrumentos de medida y evidencia empírica. |
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03/008 |
Alberto Morillo Ruano |
La valoración de warrants en el mercado español. |
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03/009 |
M. Teresa García Muniesa |
Análisis de modelos de tipos de interés con parámetros cambiantes. |
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03/010 |
Miren Echarri |
Can initial conditions explain the domestic bias puzzle? |
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03/011 |
Rafael Calabuig Sancho |
Los Fondos cotizados (Exchange traded funds). |
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03/012 |
Bayona Candel, Oscar |
Rendimientos bursátiles y economía real. Interrelaciones. |
