| Nombre | Autor | Títol |
|---|---|---|
| 14/001 | Aitor Fiz | Pairs Trading: An Empirical Study |
| 14/002 | Alberto Sánchez Martín | Estimación en ratios de cobertura variantes en el tiempo de mínima varianza desde un enfoque Markov-Regime-Switching: Análisis con petróleo, oro y trigo |
| 14/003 | Aritz Armesto Pinillos | What can metals offer to bond investors? |
| 14/004 | Clàudia Gregori Mallorquín | Efecto de la asimetría, curtosis y cópulas en las medidas de evaluación de carteras |
| 14/005 | Daniel Barcaicoa Barber | Valoración de activos derivados sobre mercancías cuando el rendimiento por conveniencia converge a una medida cíclica |
| 14/006 | Eduardo García Fernández | Ranking de SGIIC a partir de medidas clásicas de performance. |
| 14/007 | Giovana Muñoz Sagarvinaga |
Pueden ser utilizados los tipos forward para mejorar las predicciones de tipos de interés futuros?
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| 14/008 | Gorka Koldo González Sáez | Fourier transform methods for opcion pricing: An application to extended Heston-type models |
| 14/009 | Iñaki Ramos Ortiz | Cobertura de Credit Default Swaps de emisores españoles |
| 14/010 | Luis David González Delgado | ¿Qué Explica el Comportamiento Tendencial en los Precios de los Commodities? |
| 14/011 | Maite Cubas Díaz | Why do not Spanish investors like SRI funds? |
| 14/012 | Marcos de Castro Riesco | Cálculo de CVA en presencia de correlación entre los impagos de las contrapartidas |
| 14/013 | Mikel Picallo Guembe | Análisis sectorial del impacto de las variaciones del precio de la electricidad en el mercado de renta variable español. |
| 14/014 | Rodrigo Ferreras Labra | Intra-industry Spillover Effects of Debt Rating News: Risks and Returns |
