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  • Estudiants del màster
Nombre Autor Títol
14/001 Aitor Fiz Pairs Trading: An Empirical Study
14/002 Alberto Sánchez Martín Estimación en ratios de cobertura variantes en el tiempo de mínima varianza desde un enfoque Markov-Regime-Switching: Análisis con petróleo, oro y trigo
14/003 Aritz Armesto Pinillos What can metals offer to bond investors?
14/004 Clàudia Gregori Mallorquín Efecto de la asimetría, curtosis y cópulas en las medidas de evaluación de carteras
14/005 Daniel Barcaicoa Barber     Valoración de activos derivados sobre mercancías cuando el rendimiento por conveniencia converge a una medida cíclica
14/006 Eduardo García Fernández Ranking de SGIIC a partir de medidas clásicas de performance.
14/007 Giovana Muñoz Sagarvinaga
Pueden ser utilizados los tipos forward para mejorar las predicciones de tipos de interés futuros?
14/008 Gorka Koldo González Sáez Fourier transform methods for opcion pricing: An application to extended Heston-type models
14/009 Iñaki Ramos Ortiz Cobertura de Credit Default Swaps de emisores españoles
14/010 Luis David González Delgado ¿Qué Explica el Comportamiento Tendencial en los Precios de los Commodities?
14/011 Maite Cubas Díaz Why do not Spanish  investors like SRI funds?
14/012 Marcos de Castro Riesco     Cálculo de CVA en presencia de correlación entre los impagos de las contrapartidas
14/013 Mikel Picallo Guembe Análisis sectorial del impacto de las variaciones del precio de la electricidad en el mercado de renta variable español.
14/014 Rodrigo Ferreras Labra Intra-industry  Spillover Effects of Debt Rating News: Risks and Returns

 

 
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