2017

Nombre	Cognoms	Nom	Títol
17/001	Aquesolo Prados	Unai	Selección óptima de carteras: ¿es relevante el criterio?
17/002	Areizaga Sota	Laura	Cambios en la estructura de ingresos en la banca de la OCDE: rentabilidad, riesgo y poder de mercado
17/003	Atanasova	Elisabet	Pricing and Hedging Fixed Income Derivatives under Negative Interest Rates: An SABR approach
17/004	Bautista Luna	Norma A.	The role of copulas in the characterization of the counterparty credit risk
17/005	Casanova Martínez	Gema	¿Anticipan los mercados financieros cambios de rating en carteras de crédito?: Un análisis sectorial
17/006	Cimpean	Larisa	El uso de expectiles en la medición del riesgo. Comparativa con el VaR y con el ES
17/007	Coronado Geraldo	Ángela	Testing the reliability of electricity forward price databases
17/008	Del Campo Bustos	Natalia	Valoración de derivados sobre productos agrícolas: un enfoque basado en modelos con reversión a la media y estacionalidad
17/009	Fernández Payeras	Luis	Negociación por pares: un enfoque mediante cópulas
17/010	Fonollosa Luciano	Alexandre	Estimación del VaR en carteras de crédito mediante modelos de correlación factorial
17/011	Gallego Perea	Álvaro	Fuentes de riesgo en carteras de divisas
17/012	Gómez Delgado	Álvaro	La volatilidad implícita como predictor del mercado: Evidencia internacional
17/013	Heres Velasco	Regina	Riesgo de Modelo en la estimación del VaR y CVaR: aplicación a carteras de renta variable y carteras de deuda
17/014	Iranzo Sabater	Joan	European sovereign debt markets: effectiveness of unconventional monetary policy in the zero-lower bond
17/015	Landa Fernández	Marta	Valoración y cobertura de opciones Asiáticas y Australianas sobre subyacente de renta fija: un enfoque basado en modelos con estacionalidad
17/016	López Rocher	Carlos	Linear and nonlinear relationships between interest rates changes and stock returns: International evidence
17/017	López Soto	Markel	Análisis de los determinantes de los tipos de interés bancarios de la Euroárea
17/018	Martínez Penades	Héctor	Evaluación del modelo de valoración intertemporal con el límite de volatilidad para el factor de descuento como variable de estado
17/019	Parrado Palomar	Sergio	Valuation of Basket Swap based in a intensity approach: first-to-default and two-first-to-default
17/020	Pérez Jiménez	Jennifer	Indices de volatilidad: un enfoque basado en modelos en tiempo continuo de volatilidad estocástica
17/021	Pineda García	Agustín	Negative rates in derivatives pricing. Theory and Practice
17/022	Piqueres Lajarín	Agustín	Performance Measures under Parametric and Semiparametric models. What is the Best Approach?
17/023	Roldan Astilleros	Alberto	Gestión de carteras de Renta Fija: contexto de tipos de interés negativos
17/024	Romera Romera	Jessica	Wrong Way Risk: efectos en el CVA con distintos modelos de cópulas
17/025	Arean Rodriguez	Asier	Oportunidades de arbitraje en las ampliaciones de capital de las empresas españolas
17/026	Etxevarria Sulibarria	Jon	Pricing options on IBEX-35 under three different models of volatility

Curs acadèmic 2016/2017