2009

Nombre	Autor	Títol
09/001	Julen Alvarez Aramberri	Valoración de depósitos autocancelables bajo modelos de volatilidad GARCH.
09/002	Alejandro Barrachina Monfort	Multiplicidad e indeterminación del equilibrio financiero: restricciones a la inversión y utilidad logarítmica generalizada.
09/003	Fernanda Díaz Rodríguez	Assessing seasonality in the commodities.
09/004	Idoya Ferrero Ferrero	Aproximación al gobierno corporativo en el sistema bancario español: relaciones entre las remuneraciones de los directivos y los resultados.
09/005	María del Carmen Gisbert Talens	Term structure of commodity prices with scarce market data.
09/006	María José Huete García	“Credit Crunch” y la curva de tipos de interés del mercado interbancario: un nuevo paradigma.
09/007	Natacha Leal Guisard	Time-varying beta in emerging countries: evidence from the brazilian stock market.
09/008	Beatriz Martínez Martínez	Cobertura con contratos de futuros en mercados de gas europeos (Presentación)
09/009	Vicente Medina Martínez	Hechos estilizados en los rendimientos del CO₂.
09/010	Ryan Monkerud Garreta	Exogenous prepayments and their influence on the value of a mortgage’s refinancing option.
09/011	Álvaro Montealegre Moyano	Zero-coupond bond estimation and volatilities term-structure: impact on interest rate derivatives.
09/012	Fernando Ruiz García	Asset allocation en presencia de riesgo sistémico.
09/013	Jorge Enrique Ruiz Trujillo	Medición de la eficiencia con la regla de negociación movimiento direccional en los mercados accionarios de Colombia y España.
09/014	Enrique Salvador Aragó	Modelos de cambio de régimen en volatilidad: aplicación para la cobertura dinámica del IBEX-35.
09/015	Carlos Salvador Muñoz	Interacción entre la actividad macroeconómica y el mercado bursátil.
09/016	Lidia Sanchis Marco	The value of liquidity and trading activity in forecasting downside risk.
09/017	Naiara Beaskoetxea Zenarruzabeitia	Tipologías sobre la encuesta financiera de las familias españolas.
09/018	Peio Zuazo Garin	Índice de riesgo de Foster y Hart: aplicaciones en finanzas.
09/019	Manuel García García	Modelos de valoración de la viabilidad/solvencia/sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones de reparto.
09/020	Elsa Sáenz Rodrigo	Determinantes de la evolución de los índices de crédito.

Curs acadèmic 2008/2009