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  • Estudiants del màster
Nombre Autor Títol
09/001 Julen Alvarez Aramberri Valoración de depósitos autocancelables bajo modelos de volatilidad GARCH.
09/002 Alejandro Barrachina Monfort Multiplicidad e indeterminación del equilibrio financiero: restricciones a la inversión y utilidad logarítmica generalizada.
09/003 Fernanda Díaz Rodríguez Assessing seasonality in the commodities.
09/004 Idoya Ferrero Ferrero Aproximación al gobierno corporativo en el sistema bancario español: relaciones entre las remuneraciones de los directivos y los resultados.
09/005 María del Carmen Gisbert Talens Term structure of commodity prices with scarce market data.
09/006 María José Huete García “Credit Crunch” y la curva de tipos de interés del mercado interbancario: un nuevo paradigma.
09/007 Natacha Leal Guisard Time-varying beta in emerging countries: evidence from the brazilian stock market.
09/008 Beatriz Martínez Martínez Cobertura con contratos de futuros en mercados de gas europeos (Presentación)
09/009 Vicente Medina Martínez Hechos estilizados en los rendimientos del CO2.
09/010 Ryan Monkerud Garreta Exogenous prepayments and their influence on the value of a mortgage’s refinancing option.
09/011 Álvaro Montealegre Moyano Zero-coupond bond estimation and volatilities term-structure: impact on interest rate derivatives.
09/012 Fernando Ruiz García Asset allocation en presencia de riesgo sistémico.
09/013 Jorge Enrique Ruiz Trujillo Medición de la eficiencia con la regla de negociación movimiento direccional en los mercados accionarios de Colombia y España.
09/014 Enrique Salvador Aragó Modelos de cambio de régimen en volatilidad: aplicación para la cobertura dinámica del IBEX-35.
09/015 Carlos Salvador Muñoz Interacción entre la actividad macroeconómica y el mercado bursátil.
09/016 Lidia Sanchis Marco The value of liquidity and trading activity in forecasting downside risk.
09/017 Naiara Beaskoetxea Zenarruzabeitia Tipologías sobre la encuesta financiera de las familias españolas.
09/018 Peio Zuazo Garin Índice de riesgo de Foster y Hart: aplicaciones en finanzas.
09/019 Manuel García García Modelos de valoración de la viabilidad/solvencia/sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones de reparto.
09/020 Elsa Sáenz Rodrigo Determinantes de la evolución de los índices de crédito.

 

 
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