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04/001 |
Alvaro Villar Lecube |
Selección de carteras en un contexto VaR. |
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04/002 |
Antoni Vaello Sebastià |
¿Afectan las subastas de volatilidad al proceso generador de precios? |
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04/003 |
Pilar Soriano Felipe |
Transmisión de la volatilidad entre mercados financieros. |
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04/004 |
Pedro José Serrano Jiménez |
Calibrating shot noise models. |
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04/005 |
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04/006 |
Verónica Matalí Pallardó |
Valoración de bonos corporativos con negociación poco frecuente. |
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04/007 |
Agueda Madoz Mendioroz |
Resolución numérica de la ecuación de valoración. |
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04/008 |
Jorge de la Cruz Mateos |
El mercado eléctrico español, un mercado con futuros. |
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04/009 |
Santiago Comin Fernández Cuesta |
The latent variables approach in CDO modelling: somo lessons from nonparametric item response theory. |
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04/010 |
Helena Chuliá Soler |
Asimetrías en los mercados de acciones. |
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04/011 |
David Cascán Porbén |
Presente y futuro de los mercados financieros. |
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04/012 |
Raquel Bujalance Rodríguez |
Riesgo en cédulas hipotecarias. |
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04/013 |
Mª Carmen Boado Penas |
Cuentas nocionales de aportación definida (NDC's). Aplicación al caso español. |
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04/014 |
Unai Ansejo Barra |
Gestión del riesgo en entornos no-gaussianos. |
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04/015 |
María Mercedes Andrés Urarte |
Hedge Funds: análisis de rentabilidades por estrategias. |
