Nombre | Autor | Títol |
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04/001 | Alvaro Villar Lecube | Selección de carteras en un contexto VaR. |
04/002 | Antoni Vaello Sebastià | ¿Afectan las subastas de volatilidad al proceso generador de precios? |
04/003 | Pilar Soriano Felipe | Transmisión de la volatilidad entre mercados financieros. |
04/004 | Pedro José Serrano Jiménez | Calibrating shot noise models. |
04/005 | ||
04/006 | Verónica Matalí Pallardó | Valoración de bonos corporativos con negociación poco frecuente. |
04/007 | Agueda Madoz Mendioroz | Resolución numérica de la ecuación de valoración. |
04/008 | Jorge de la Cruz Mateos | El mercado eléctrico español, un mercado con futuros. |
04/009 | Santiago Comin Fernández Cuesta | The latent variables approach in CDO modelling: somo lessons from nonparametric item response theory. |
04/010 | Helena Chuliá Soler | Asimetrías en los mercados de acciones. |
04/011 | David Cascán Porbén | Presente y futuro de los mercados financieros. |
04/012 | Raquel Bujalance Rodríguez | Riesgo en cédulas hipotecarias. |
04/013 | Mª Carmen Boado Penas | Cuentas nocionales de aportación definida (NDC's). Aplicación al caso español. |
04/014 | Unai Ansejo Barra | Gestión del riesgo en entornos no-gaussianos. |
04/015 | María Mercedes Andrés Urarte | Hedge Funds: análisis de rentabilidades por estrategias. |