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  • Estudiants del màster
Nombre Autor Títol
04/001 Alvaro Villar Lecube Selección de carteras en un contexto VaR.
04/002 Antoni Vaello Sebastià ¿Afectan las subastas de volatilidad al proceso generador de precios?
04/003 Pilar Soriano Felipe Transmisión de la volatilidad entre mercados financieros.
04/004 Pedro José Serrano Jiménez Calibrating shot noise models.
04/005    
04/006 Verónica Matalí Pallardó Valoración de bonos corporativos con negociación poco frecuente.
04/007 Agueda Madoz Mendioroz Resolución numérica de la ecuación de valoración.
04/008 Jorge de la Cruz Mateos El mercado eléctrico español, un mercado con futuros.
04/009 Santiago Comin Fernández Cuesta The latent variables approach in CDO modelling: somo lessons from nonparametric item response theory.
04/010 Helena Chuliá Soler Asimetrías en los mercados de acciones.
04/011 David Cascán Porbén Presente y futuro de los mercados financieros.
04/012 Raquel Bujalance Rodríguez Riesgo en cédulas hipotecarias.
04/013 Mª Carmen Boado Penas Cuentas nocionales de aportación definida (NDC's). Aplicación al caso español.
04/014 Unai Ansejo Barra Gestión del riesgo en entornos no-gaussianos.
04/015 María Mercedes Andrés Urarte Hedge Funds: análisis de rentabilidades por estrategias.

 

 
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