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  • Estudiants del màster
Nombre Autor Títol
07/001 Verónica Serrano. Análisis del spread de los bonos corporativos
07/002 Juan José Pérez Gª Catalán Modelos en tiempo continuo aplicados a los nuevos estados miembros de la UE.
07/003    
07/004 Susana Márquez Monterrubio Las diferencias en las expectativas de crecimiento del consumo en la zona euro.
07/005 Ivan Lozano Castellanos The risk of synthetic cds under different copula specifications.
07/006 Ricardo Gutiérrez Mercado The determinants of success and failure for futures markets: an empirical study for mexican case.
07/007 Daniel Fernández de Castillo El descuento en las subastas del tesoro en España.
07/008 Fernando de Lope Contreras Sonrisas de volatilidad en opciones americanas sobre futuros del crudo.
07/009 Lucía Cuadro-Sáez Garch modeling of robust market returns.
07/010 Óscar Carchano Alcina Estudio de la relevancia sobre la elección de la fecha del rollover.
07/011 Roberto Bermejo Aparicio European natural gas spot markets: volatility transmission and jumps modeling.
07/012 Cristina Ballester Chaves El método de semidiscritización en la valoración de opciones con pago de dividendo discreto.
07/013 Larraitz Aranburu Laka Decisiones financieras bajo incertidumbre: programación estocástica.
07/014 Alvaro Andani Gil Cobertura óptima bajo "mispricing" en contratos de futuro: evidencia empírica en mercados internacionales.
07/015 Nerea Alarcón Cabezas Modelos TAR de dos regímenes para el ratio precio dividendo del Standar and Poor's.
07/016 Mónica Lagullon Ágreda Los precios en el mercado eléctrico español.

 

 
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