| 20/001 |
Pereira Goce |
Gael |
Predicción y capitalización de las tendencias del mercado bursátil europeo: Comparación de métodos paramétricos y no paramétricos |
| 20/002 |
Muñoz Romero |
Pablo |
Quantilic Beta Portfolios: Una forma alternativa de exponerse al Factor Mercado |
| 20/003 |
Monllor Bisquert |
Rubén |
Efecto de la regulación sobre el comportamiento de las agencias de rating: evidencia empírica sobre los ratings bancarios |
| 20/004 |
Marín Ves |
Luis |
Cobertura óptima con futuros para el mercado nórdico de electricidad, Nord Pool |
| 20/005 |
González de Mendivil Grau |
Gorka |
Modelling stock prices as a discrete self-exciting process: Hawkes vs VAR |
| 20/006 |
Fructuoso Rodríguez |
Celia |
Transmisión de riesgo entre el petróleo y los índices de mercado BRICS: Un análisis VAR de VaR |
| 20/007 |
Barreiro Álvarez |
Ángel |
Análisis y predicción de entradas y salidas en fondos españoles (2008-2020) |
