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Iker Usobiaga |
Pricing intra-day options |
| 12/002 |
Alejandro Tortosa |
Replica de índices bursátiles en mercados de poco líquido |
| 12/003 |
Carlos Sánchez-Palencia |
Identificación de factores determinantes de las Primas CDS soberanos: Un análisis internacional |
| 12/004 |
Rubén Sánchez |
Is VPIN useful in European Markets? |
| 12/005 |
Miguel A. Rodríguez |
La prima de riesgo de los bonos soberanos |
| 12/006 |
Ana Mª Rivera |
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| 12/007 |
Andrés Rivera |
Volatilidad Estocástica-Modelo de Heston |
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Testing for predictive accurary under different error structures |
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The conditional evaluation of the Colombian Mutual Funds |
| 12/010 |
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Dinámica de la volatilidad en presencia de estacionalidad |
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| 12/012 |
Aitor García |
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| 12/013 |
Javier García |
An Analysis of the Bilateral Counterparty Value Adjustment for Interest Rate Swaps |
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Estimador Value-at-Risk insesgado en probabilidad |
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