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  • Estudiants del màster
Nombre Autor Títol
12/001 Iker Usobiaga Pricing intra-day options
12/002 Alejandro Tortosa Replica de índices bursátiles en mercados de poco líquido
12/003 Carlos Sánchez-Palencia Identificación de factores determinantes de las Primas CDS soberanos: Un análisis internacional
12/004 Rubén Sánchez Is VPIN useful in European Markets?
12/005 Miguel A. Rodríguez La prima de riesgo de los bonos soberanos
12/006 Ana Mª Rivera Evolución temporal de la frontera media-varianza y su relación con la economía real
12/007 Andrés Rivera Volatilidad Estocástica-Modelo de Heston
12/008 María Planas Testing for predictive accurary under different error structures
12/009 Paula Pardo The conditional evaluation of the Colombian Mutual Funds
12/010 David Martínez Dinámica de la volatilidad en presencia de estacionalidad
12/011 Itziar Garrote Análisis de los movimientos de las primas de riesgo de los países de la Eurozona
12/012 Aitor García Relaciones empíricas entre los precios de contado en los mercados de electricidad de Francia, Italia y Austria
12/013 Javier García An Analysis of the Bilateral Counterparty Value Adjustment for Interest Rate Swaps
12/014 Laura García Estimador Value-at-Risk insesgado en probabilidad
12/015 Tania Fuertes BFC: Una eficiente metodología en la solución de modelos de optimización estocástica en dos etapas
12/016 Daniel Fuentes Aplicación de un modelo de asset allocation dinámico para el mercado europeo
12/017 Sergio de Diego Cálculo de Malliavin: Aplicación al cómputo de griegas para opciones europeas en el entorno Black-Scholes
12/018 Pedro Antonio da Silva Intertemporal optimal demands for bonds and industry portfolios
12/019 Teresa Collado Los efectos de la crisis en el capital buffer
12/020 Boris Castro Aplicación empírica de las medidas mentales y carteras eficientes
12/021 Patricia Canal Selección de modelos de regression con coeficientes cambiantes basada en la capacidad predictiva
12/022 Antonio Arguedas Callable Bonds: estudio empírico de las causas de su emisión
12/023 Aladin Wassim Islamic and conventional bank margin's determinants: an evidence fron de GCC Region
12/024 Verónica Calle Análisis de los cambios de naturaleza en la comisión de gestión de los fondos de inversión españes
12/025 José Antonio Chavarria Predicción de volatilidad mediante regresión por cuantiles
12/026 David E. Garzón Asset allocation in hedge fund strategies under higher moments: non parametric and parametric model
12/027 Ignacio Martín Análisis de la relación entre los coeficientes implícitos de volatilidad, asimetría y curtosis en el precio de mercado de las opciones sobre el IBEX-35 y las variables macroeconómicas

 

 
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